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Noritake Co.,Limited 백테스트
Noritake Co.,Limited의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 5종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 Donchian 채널 돌파입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 ADX / DI 방향성(CAGR 2.8%, MDD -11.1%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 5종이 매수후보유(CAGR 3.1%, MDD -77.7%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): Donchian 채널 돌파 — CAGR 6.8%, MDD -30.9%, Sharpe 0.49, 시장 노출 29%.
CAGR 참고 1위: SMA 크로스오버 — CAGR 6.8%, MDD -59.4%, 노출 46%.
수익·낙폭 균형 대안: ADX / DI 방향성 — 매수후보유보다 CAGR은 3.7%p 높고, MDD는 46.8%p 개선됐습니다(CAGR 2.8%, MDD -11.1%, 노출 4%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Donchian 채널 돌파 entryN=69, exitN=19 |
6.8% | -30.9% | 0.49 | 0.22 | 5.4배 | 60 | 29% |
| ADX / DI 방향성 period=24, threshold=37 |
2.8% | -11.1% | 0.47 | 0.25 | 2.0배 | 12 | 4% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=38, k=2.5 |
5.9% | -34.1% | 0.45 | 0.17 | 4.3배 | 82 | 26% |
| SMA 크로스오버 fast=26, slow=182 |
6.8% | -59.4% | 0.41 | 0.12 | 5.4배 | 47 | 46% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=36, atrPeriod=29, mult=3.6 |
4.8% | -29.1% | 0.40 | 0.17 | 3.3배 | 66 | 23% |
| EMA 크로스오버 fast=25, slow=151 |
5.6% | -63.4% | 0.35 | 0.09 | 4.0배 | 47 | 47% |
| Supertrend period=7, mult=4.6 |
3.1% | -81.0% | 0.25 | 0.04 | 2.2배 | 96 | 48% |
| ROC 모멘텀 n=106, threshold=0.07 |
2.8% | -60.1% | 0.24 | 0.05 | 2.0배 | 196 | 35% |
| Parabolic SAR step=0.005, maxStep=0.14 |
1.6% | -69.3% | 0.18 | 0.02 | 1.5배 | 188 | 51% |
| MACD fast=16, slow=45, signal=9 |
-3.5% | -75.5% | -0.06 | -0.05 | 0.4배 | 380 | 51% |
| 매수후보유 | 3.1% | -77.7% | 0.26 | 0.04 | 2.2배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
최근 고점을 새로 뚫으면 추세 시작, 최근 저점을 깨면 추세 끝(터틀 트레이딩 방식).
- 매수 — 최근 69일 중 최고가를 돌파(신고가)하면 매수
- 매도 — 최근 19일 중 최저가를 깨면(신저가) 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 같은 전 구간 데이터에서 sharpe 기준으로 전략당 40회 탐색했으므로 인샘플 편향이 있습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.