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NGK Corp. 백테스트
NGK Corp.의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 3종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 ADX / DI 방향성입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 ADX / DI 방향성(CAGR 7.4%, MDD -23.9%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 3종이 매수후보유(CAGR 7.8%, MDD -81.6%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): ADX / DI 방향성 — CAGR 7.4%, MDD -23.9%, Sharpe 0.59, 시장 노출 12%.
CAGR 참고 1위: Donchian 채널 돌파 — CAGR 8.8%, MDD -47.1%, 노출 34%.
수익·낙폭 균형 대안: ADX / DI 방향성 — 매수후보유보다 CAGR은 0.4%p 낮지만, MDD는 57.7%p 개선됐습니다(CAGR 7.4%, MDD -23.9%, 노출 12%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADX / DI 방향성 period=42, threshold=20 |
7.4% | -23.9% | 0.59 | 0.31 | 6.6배 | 30 | 12% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=94, exitN=39 |
8.8% | -47.1% | 0.52 | 0.19 | 9.4배 | 48 | 34% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=46, atrPeriod=28, mult=3.8 |
7.3% | -33.2% | 0.50 | 0.22 | 6.4배 | 66 | 23% |
| ROC 모멘텀 n=88, threshold=0.09 |
8.2% | -59.0% | 0.48 | 0.14 | 8.0배 | 189 | 36% |
| SMA 크로스오버 fast=25, slow=145 |
8.3% | -67.4% | 0.45 | 0.12 | 8.4배 | 67 | 53% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=36, k=1.4 |
6.3% | -54.4% | 0.40 | 0.12 | 5.1배 | 186 | 41% |
| EMA 크로스오버 fast=59, slow=93 |
6.8% | -69.6% | 0.39 | 0.10 | 5.7배 | 45 | 51% |
| Supertrend period=23, mult=3.5 |
6.1% | -73.4% | 0.36 | 0.08 | 4.8배 | 176 | 54% |
| MACD fast=13, slow=46, signal=19 |
2.2% | -72.3% | 0.21 | 0.03 | 1.8배 | 306 | 51% |
| Parabolic SAR step=0.015, maxStep=0.14 |
-0.2% | -83.3% | 0.12 | -0.00 | 0.9배 | 440 | 53% |
| 매수후보유 | 7.8% | -81.6% | 0.39 | 0.10 | 7.3배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
추세의 ‘방향’과 ‘강도’를 함께 봅니다. 강한 상승 추세일 때만 보유.
- 매수 — 상승 방향(+DI)이 하락 방향(-DI)보다 크고, 추세 강도(ADX, 42일)가 20 이상이면 매수
- 매도 — 방향이 뒤집히거나 추세가 약해지면(ADX < 20) 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 같은 전 구간 데이터에서 sharpe 기준으로 전략당 40회 탐색했으므로 인샘플 편향이 있습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.