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Kobe Steel, Ltd. 백테스트
Kobe Steel, Ltd.의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 6종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 SMA 크로스오버입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 ADX / DI 방향성(CAGR 4.1%, MDD -22.3%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 6종이 매수후보유(CAGR 4.2%, MDD -94.2%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): SMA 크로스오버 — CAGR 12.4%, MDD -50.7%, Sharpe 0.56, 시장 노출 50%.
수익·낙폭 균형 대안: ADX / DI 방향성 — 매수후보유보다 CAGR은 8.2%p 높고, MDD는 43.5%p 개선됐습니다(CAGR 4.1%, MDD -22.3%, 노출 5%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SMA 크로스오버 fast=59, slow=127 |
12.4% | -50.7% | 0.56 | 0.25 | 22.4배 | 50 | 50% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=96, exitN=74 |
10.8% | -62.7% | 0.53 | 0.17 | 15.2배 | 32 | 46% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=49, atrPeriod=14, mult=3.6 |
7.5% | -45.0% | 0.47 | 0.17 | 6.8배 | 64 | 22% |
| ADX / DI 방향성 period=22, threshold=37 |
4.1% | -22.3% | 0.46 | 0.18 | 2.9배 | 22 | 5% |
| ROC 모멘텀 n=114, threshold=0.01 |
8.6% | -51.3% | 0.44 | 0.17 | 8.9배 | 174 | 50% |
| EMA 크로스오버 fast=53, slow=96 |
8.5% | -64.7% | 0.44 | 0.13 | 8.7배 | 50 | 50% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=64, k=2.6 |
6.3% | -58.8% | 0.40 | 0.11 | 5.1배 | 65 | 27% |
| Supertrend period=22, mult=4.6 |
3.9% | -77.6% | 0.28 | 0.05 | 2.7배 | 111 | 50% |
| Parabolic SAR step=0.035, maxStep=0.08 |
3.5% | -76.9% | 0.26 | 0.04 | 2.5배 | 463 | 51% |
| MACD fast=17, slow=52, signal=29 |
3.1% | -70.7% | 0.25 | 0.04 | 2.3배 | 239 | 52% |
| 매수후보유 | 4.2% | -94.2% | 0.31 | 0.04 | 3.0배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
단기 평균선이 장기 평균선 위로 올라오면 ‘상승 추세 시작’으로 봅니다.
- 매수 — 최근 59일 평균가격이 127일 평균가격을 위로 돌파하면 매수
- 매도 — 59일 평균이 127일 평균 아래로 내려가면 매도(현금)
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 같은 전 구간 데이터에서 sharpe 기준으로 전략당 40회 탐색했으므로 인샘플 편향이 있습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.