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JFE Holdings, Inc. 백테스트
JFE Holdings, Inc.의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 7종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 SMA 크로스오버입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 ADX / DI 방향성(CAGR 1.1%, MDD -36.7%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 7종이 매수후보유(CAGR 1.1%, MDD -92.5%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): SMA 크로스오버 — CAGR 6.4%, MDD -66.7%, Sharpe 0.38, 시장 노출 53%.
수익·낙폭 균형 대안: ADX / DI 방향성 — 매수후보유보다 CAGR은 5.3%p 높고, MDD는 25.8%p 개선됐습니다(CAGR 1.1%, MDD -36.7%, 노출 8%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SMA 크로스오버 fast=31, slow=192 |
6.4% | -66.7% | 0.38 | 0.10 | 4.4배 | 36 | 53% |
| EMA 크로스오버 fast=47, slow=74 |
5.9% | -61.5% | 0.35 | 0.10 | 4.0배 | 48 | 55% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=41, exitN=67 |
5.5% | -58.2% | 0.33 | 0.09 | 3.6배 | 49 | 61% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=39, atrPeriod=24, mult=2 |
4.7% | -44.4% | 0.32 | 0.11 | 3.0배 | 145 | 34% |
| ROC 모멘텀 n=136, threshold=-0.03 |
5.1% | -76.3% | 0.32 | 0.07 | 3.3배 | 186 | 57% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=30, k=2.4 |
3.5% | -54.0% | 0.29 | 0.06 | 2.3배 | 105 | 24% |
| ADX / DI 방향성 period=32, threshold=23 |
1.1% | -36.7% | 0.15 | 0.03 | 1.3배 | 28 | 8% |
| Supertrend period=8, mult=4.3 |
0.1% | -73.6% | 0.13 | 0.00 | 1.0배 | 121 | 48% |
| Parabolic SAR step=0.025, maxStep=0.26 |
-1.5% | -82.3% | 0.08 | -0.02 | 0.7배 | 539 | 51% |
| MACD fast=18, slow=54, signal=19 |
-2.1% | -70.1% | 0.06 | -0.03 | 0.6배 | 245 | 53% |
| 매수후보유 | 1.1% | -92.5% | 0.22 | 0.01 | 1.3배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
단기 평균선이 장기 평균선 위로 올라오면 ‘상승 추세 시작’으로 봅니다.
- 매수 — 최근 31일 평균가격이 192일 평균가격을 위로 돌파하면 매수
- 매도 — 31일 평균이 192일 평균 아래로 내려가면 매도(현금)
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 같은 전 구간 데이터에서 sharpe 기준으로 전략당 40회 탐색했으므로 인샘플 편향이 있습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.