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UACJ Corporation 백테스트
UACJ Corporation의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 3종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 ADX / DI 방향성입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 ADX / DI 방향성(CAGR 4.6%, MDD -59.6%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 3종이 매수후보유(CAGR 2.0%, MDD -84.6%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): ADX / DI 방향성 — CAGR 4.6%, MDD -59.6%, Sharpe 0.31, 시장 노출 34%.
수익·낙폭 균형 대안: ADX / DI 방향성 — 매수후보유보다 CAGR은 2.6%p 높고, MDD는 25.0%p 개선됐습니다(CAGR 4.6%, MDD -59.6%, 노출 34%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADX / DI 방향성 period=41, threshold=11 |
4.6% | -59.6% | 0.31 | 0.08 | 2.5배 | 108 | 34% |
| SMA 크로스오버 fast=47, slow=77 |
3.8% | -68.1% | 0.28 | 0.06 | 2.1배 | 66 | 49% |
| Supertrend period=12, mult=4.3 |
3.4% | -67.1% | 0.26 | 0.05 | 2.0배 | 88 | 54% |
| EMA 크로스오버 fast=49, slow=207 |
1.6% | -73.2% | 0.21 | 0.02 | 1.4배 | 29 | 48% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=36, exitN=71 |
-0.7% | -82.3% | 0.15 | -0.01 | 0.9배 | 56 | 62% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=55, k=1.1 |
-1.2% | -80.9% | 0.09 | -0.02 | 0.8배 | 128 | 39% |
| MACD fast=13, slow=23, signal=14 |
-3.4% | -79.6% | 0.04 | -0.04 | 0.5배 | 310 | 50% |
| ROC 모멘텀 n=57, threshold=-0.02 |
-3.7% | -86.9% | 0.03 | -0.04 | 0.5배 | 292 | 53% |
| Parabolic SAR step=0.02, maxStep=0.12 |
-4.8% | -83.1% | -0.01 | -0.06 | 0.4배 | 372 | 51% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=53, atrPeriod=23, mult=2.7 |
-4.0% | -84.0% | -0.06 | -0.05 | 0.4배 | 90 | 30% |
| 매수후보유 | 2.0% | -84.6% | 0.27 | 0.02 | 1.5배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
추세의 ‘방향’과 ‘강도’를 함께 봅니다. 강한 상승 추세일 때만 보유.
- 매수 — 상승 방향(+DI)이 하락 방향(-DI)보다 크고, 추세 강도(ADX, 41일)가 11 이상이면 매수
- 매도 — 방향이 뒤집히거나 추세가 약해지면(ADX < 11) 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 같은 전 구간 데이터에서 sharpe 기준으로 전략당 40회 탐색했으므로 인샘플 편향이 있습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.