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ARE Holdings, Inc. 백테스트
ARE Holdings, Inc.의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 0종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 ADX / DI 방향성입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 Donchian 채널 돌파(CAGR 3.3%, MDD -67.5%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 0종이 매수후보유(CAGR 3.9%, MDD -99.9%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): ADX / DI 방향성 — CAGR 2.5%, MDD -19.1%, Sharpe 0.36, 시장 노출 4%.
CAGR 참고 1위: Donchian 채널 돌파 — CAGR 3.3%, MDD -67.5%, 노출 64%.
수익·낙폭 균형 대안: Donchian 채널 돌파 — 매수후보유보다 CAGR은 1.5%p 낮지만, MDD는 80.8%p 개선됐습니다(CAGR 3.3%, MDD -67.5%, 노출 64%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADX / DI 방향성 period=24, threshold=36 |
2.5% | -19.1% | 0.36 | 0.13 | 1.9배 | 16 | 4% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=16, exitN=25 |
3.3% | -67.5% | 0.27 | 0.05 | 2.3배 | 137 | 64% |
| SMA 크로스오버 fast=54, slow=190 |
2.6% | -99.8% | 0.20 | 0.03 | 1.9배 | 44 | 53% |
| Supertrend period=34, mult=4.4 |
0.8% | -69.0% | 0.17 | 0.01 | 1.2배 | 108 | 54% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=13, k=3.4 |
0.1% | -2.6% | 0.17 | 0.06 | 1.0배 | 2 | 0% |
| ROC 모멘텀 홀드 유사 · 노출 97% n=5, threshold=-0.1 |
-18.2% | -99.9% | 0.17 | -0.18 | 0.0배 | 123 | 97% |
| EMA 크로스오버 fast=58, slow=157 |
-1.6% | -84.4% | 0.07 | -0.02 | 0.7배 | 52 | 54% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=25, atrPeriod=16, mult=4 |
-0.2% | -55.2% | 0.04 | -0.00 | 1.0배 | 50 | 12% |
| MACD fast=22, slow=57, signal=17 |
-3.1% | -85.6% | 0.03 | -0.04 | 0.5배 | 269 | 54% |
| Parabolic SAR step=0.025, maxStep=0.1 |
-4.7% | -86.5% | -0.00 | -0.05 | 0.3배 | 481 | 52% |
| 매수후보유 | 3.9% | -99.9% | 0.20 | 0.04 | 2.7배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
추세의 ‘방향’과 ‘강도’를 함께 봅니다. 강한 상승 추세일 때만 보유.
- 매수 — 상승 방향(+DI)이 하락 방향(-DI)보다 크고, 추세 강도(ADX, 24일)가 36 이상이면 매수
- 매도 — 방향이 뒤집히거나 추세가 약해지면(ADX < 36) 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 같은 전 구간 데이터에서 sharpe 기준으로 전략당 40회 탐색했으므로 인샘플 편향이 있습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.