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LIXIL Corporation 백테스트
LIXIL Corporation의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 1종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 Supertrend입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 볼린저 밴드 돌파(CAGR 0.6%, MDD -20.8%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 1종이 매수후보유(CAGR 0.8%, MDD -66.6%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): Supertrend — CAGR 0.9%, MDD -59.3%, Sharpe 0.15, 시장 노출 49%.
수익·낙폭 균형 대안: 볼린저 밴드 돌파 — 매수후보유보다 CAGR은 0.1%p 높고, MDD는 7.2%p 개선됐습니다(CAGR 0.6%, MDD -20.8%, 노출 4%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Supertrend period=8, mult=5 |
0.9% | -59.3% | 0.15 | 0.01 | 1.2배 | 95 | 49% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=17, atrPeriod=10, mult=3.5 |
0.6% | -25.5% | 0.13 | 0.02 | 1.2배 | 24 | 4% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=38, k=3.4 |
0.6% | -20.8% | 0.13 | 0.03 | 1.2배 | 14 | 4% |
| SMA 크로스오버 fast=17, slow=210 |
0.6% | -46.4% | 0.13 | 0.01 | 1.2배 | 49 | 47% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=49, exitN=55 |
0.2% | -54.1% | 0.12 | 0.00 | 1.0배 | 63 | 58% |
| EMA 크로스오버 fast=46, slow=217 |
0.1% | -63.8% | 0.11 | 0.00 | 1.0배 | 35 | 48% |
| ADX / DI 방향성 period=27, threshold=23 |
-0.3% | -36.1% | 0.02 | -0.01 | 0.9배 | 52 | 10% |
| ROC 모멘텀 n=138, threshold=-0.04 |
-2.8% | -61.0% | -0.01 | -0.05 | 0.5배 | 197 | 57% |
| MACD fast=18, slow=44, signal=16 |
-3.4% | -76.8% | -0.04 | -0.04 | 0.4배 | 279 | 52% |
| Parabolic SAR step=0.015, maxStep=0.36 |
-8.1% | -90.2% | -0.26 | -0.09 | 0.1배 | 451 | 51% |
| 매수후보유 | 0.8% | -66.6% | 0.19 | 0.01 | 1.2배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
가격 아래/위를 따라다니는 변동성 기반 ‘추세선’의 방향으로 매매.
- 매수 — 가격이 추세선 위로 올라서면(상승 전환) 매수 (변동성 8일·폭 5배)
- 매도 — 가격이 추세선 아래로 내려가면(하락 전환) 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 같은 전 구간 데이터에서 sharpe 기준으로 전략당 40회 탐색했으므로 인샘플 편향이 있습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.