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Sega Sammy Holdings Inc. 백테스트
Sega Sammy Holdings Inc.의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 6종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 ADX / DI 방향성입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 EMA 크로스오버(CAGR 8.5%, MDD -50.5%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 6종이 매수후보유(CAGR 6.4%, MDD -87.5%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): ADX / DI 방향성 — CAGR 2.9%, MDD -29.9%, Sharpe 0.31, 시장 노출 8%.
CAGR 참고 1위: SMA 크로스오버 — CAGR 9.3%, MDD -69.7%, 노출 49%.
수익·낙폭 균형 대안: EMA 크로스오버 — 매수후보유보다 CAGR은 3.5%p 낮지만, MDD는 57.5%p 개선됐습니다(CAGR 8.5%, MDD -50.5%, 노출 50%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADX / DI 방향성 period=30, threshold=26 |
2.9% | -29.9% | 0.31 | 0.10 | 2.1배 | 24 | 8% |
| Supertrend period=5, mult=4.3 |
9.3% | -75.8% | 0.31 | 0.12 | 9.7배 | 117 | 55% |
| SMA 크로스오버 fast=18, slow=78 |
9.3% | -69.7% | 0.30 | 0.13 | 9.8배 | 87 | 49% |
| EMA 크로스오버 fast=16, slow=146 |
8.5% | -50.5% | 0.29 | 0.17 | 8.1배 | 63 | 50% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=16, exitN=35 |
7.4% | -73.0% | 0.28 | 0.10 | 6.2배 | 119 | 64% |
| ROC 모멘텀 n=52, threshold=0.04 |
8.0% | -70.2% | 0.28 | 0.11 | 7.2배 | 275 | 41% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=58, atrPeriod=10, mult=1 |
7.8% | -66.3% | 0.27 | 0.12 | 6.8배 | 201 | 44% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=46, k=1.6 |
3.4% | -61.2% | 0.27 | 0.06 | 2.4배 | 125 | 37% |
| Parabolic SAR step=0.04, maxStep=0.28 |
-4.1% | -94.4% | 0.08 | -0.04 | 0.3배 | 779 | 50% |
| MACD fast=7, slow=37, signal=5 |
-4.1% | -93.3% | 0.08 | -0.04 | 0.3배 | 689 | 51% |
| 매수후보유 | 6.4% | -87.5% | 0.29 | 0.07 | 4.9배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
추세의 ‘방향’과 ‘강도’를 함께 봅니다. 강한 상승 추세일 때만 보유.
- 매수 — 상승 방향(+DI)이 하락 방향(-DI)보다 크고, 추세 강도(ADX, 30일)가 26 이상이면 매수
- 매도 — 방향이 뒤집히거나 추세가 약해지면(ADX < 26) 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 같은 전 구간 데이터에서 sharpe 기준으로 전략당 40회 탐색했으므로 인샘플 편향이 있습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.