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PILLAR Corporation 백테스트
PILLAR Corporation의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 1종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 SMA 크로스오버입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 SMA 크로스오버(CAGR 12.1%, MDD -38.4%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 1종이 매수후보유(CAGR 10.5%, MDD -83.5%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): SMA 크로스오버 — CAGR 12.1%, MDD -38.4%, Sharpe 0.56, 시장 노출 54%.
수익·낙폭 균형 대안: SMA 크로스오버 — 매수후보유보다 CAGR은 1.6%p 높고, MDD는 45.1%p 개선됐습니다(CAGR 12.1%, MDD -38.4%, 노출 54%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SMA 크로스오버 fast=34, slow=127 |
12.1% | -38.4% | 0.56 | 0.32 | 18.4배 | 51 | 54% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=93, exitN=38 |
9.4% | -40.4% | 0.50 | 0.23 | 10.0배 | 49 | 41% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=80, atrPeriod=18, mult=3.1 |
8.7% | -34.7% | 0.49 | 0.25 | 8.3배 | 76 | 36% |
| ADX / DI 방향성 period=33, threshold=12 |
8.7% | -42.9% | 0.48 | 0.20 | 8.4배 | 170 | 37% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=76, k=1.6 |
7.9% | -44.0% | 0.45 | 0.18 | 7.0배 | 88 | 40% |
| EMA 크로스오버 fast=57, slow=187 |
8.9% | -53.8% | 0.45 | 0.17 | 8.9배 | 33 | 60% |
| Supertrend period=12, mult=4.6 |
6.8% | -58.0% | 0.38 | 0.12 | 5.4배 | 106 | 55% |
| ROC 모멘텀 n=125, threshold=-0.03 |
5.4% | -59.6% | 0.33 | 0.09 | 3.8배 | 199 | 61% |
| Parabolic SAR step=0.005, maxStep=0.26 |
3.5% | -74.5% | 0.26 | 0.05 | 2.4배 | 202 | 50% |
| MACD fast=29, slow=78, signal=13 |
2.1% | -64.8% | 0.21 | 0.03 | 1.7배 | 238 | 52% |
| 매수후보유 | 10.5% | -83.5% | 0.46 | 0.13 | 12.8배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
단기 평균선이 장기 평균선 위로 올라오면 ‘상승 추세 시작’으로 봅니다.
- 매수 — 최근 34일 평균가격이 127일 평균가격을 위로 돌파하면 매수
- 매도 — 34일 평균이 127일 평균 아래로 내려가면 매도(현금)
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 같은 전 구간 데이터에서 sharpe 기준으로 전략당 40회 탐색했으므로 인샘플 편향이 있습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.