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Hitachi, Ltd. 백테스트
Hitachi, Ltd.의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 4종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 SMA 크로스오버입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 Supertrend(CAGR 6.6%, MDD -38.5%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 4종이 매수후보유(CAGR 4.3%, MDD -86.4%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): SMA 크로스오버 — CAGR 8.5%, MDD -40.4%, Sharpe 0.46, 시장 노출 58%.
수익·낙폭 균형 대안: Supertrend — 매수후보유보다 CAGR은 4.1%p 높고, MDD는 46.0%p 개선됐습니다(CAGR 6.6%, MDD -38.5%, 노출 57%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SMA 크로스오버 fast=17, slow=218 |
8.5% | -40.4% | 0.46 | 0.21 | 8.7배 | 35 | 58% |
| EMA 크로스오버 fast=50, slow=181 |
7.3% | -43.8% | 0.41 | 0.17 | 6.6배 | 29 | 59% |
| Supertrend period=22, mult=4.6 |
6.6% | -38.5% | 0.39 | 0.17 | 5.5배 | 103 | 57% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=109, exitN=20 |
3.9% | -46.9% | 0.32 | 0.08 | 2.7배 | 64 | 28% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=101, k=1.9 |
4.0% | -44.5% | 0.31 | 0.09 | 2.9배 | 57 | 35% |
| ROC 모멘텀 n=152, threshold=-0.03 |
4.4% | -64.7% | 0.30 | 0.07 | 3.1배 | 177 | 62% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=72, atrPeriod=25, mult=2.9 |
3.6% | -37.8% | 0.29 | 0.10 | 2.6배 | 86 | 37% |
| ADX / DI 방향성 period=22, threshold=34 |
0.4% | -15.6% | 0.10 | 0.02 | 1.1배 | 12 | 3% |
| MACD fast=14, slow=59, signal=17 |
-0.6% | -82.1% | 0.09 | -0.01 | 0.8배 | 317 | 51% |
| Parabolic SAR step=0.005, maxStep=0.24 |
-0.9% | -82.1% | 0.08 | -0.01 | 0.8배 | 221 | 53% |
| 매수후보유 | 4.3% | -86.4% | 0.30 | 0.05 | 3.1배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
단기 평균선이 장기 평균선 위로 올라오면 ‘상승 추세 시작’으로 봅니다.
- 매수 — 최근 17일 평균가격이 218일 평균가격을 위로 돌파하면 매수
- 매도 — 17일 평균이 218일 평균 아래로 내려가면 매도(현금)
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 같은 전 구간 데이터에서 sharpe 기준으로 전략당 40회 탐색했으므로 인샘플 편향이 있습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.