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Meidensha Corporation 백테스트
Meidensha Corporation의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 0종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 Supertrend입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 Donchian 채널 돌파(CAGR 10.4%, MDD -58.8%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 0종이 매수후보유(CAGR 11.5%, MDD -81.4%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): Supertrend — CAGR 10.1%, MDD -72.7%, Sharpe 0.48, 시장 노출 48%.
CAGR 참고 1위: Donchian 채널 돌파 — CAGR 10.4%, MDD -58.8%, 노출 68%.
수익·낙폭 균형 대안: Donchian 채널 돌파 — 매수후보유보다 CAGR은 1.3%p 낮지만, MDD는 8.7%p 개선됐습니다(CAGR 10.4%, MDD -58.8%, 노출 68%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Supertrend period=25, mult=5 |
10.1% | -72.7% | 0.48 | 0.14 | 13.1배 | 95 | 48% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=32, exitN=66 |
10.4% | -58.8% | 0.46 | 0.18 | 14.1배 | 63 | 68% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=27, k=1.4 |
7.5% | -68.5% | 0.42 | 0.11 | 6.9배 | 243 | 39% |
| Parabolic SAR step=0.015, maxStep=0.06 |
8.0% | -69.4% | 0.41 | 0.11 | 7.7배 | 335 | 53% |
| EMA 크로스오버 fast=53, slow=149 |
8.0% | -67.0% | 0.40 | 0.12 | 7.7배 | 39 | 53% |
| MACD fast=9, slow=45, signal=9 |
7.5% | -65.3% | 0.39 | 0.11 | 6.8배 | 486 | 51% |
| SMA 크로스오버 fast=44, slow=215 |
7.4% | -74.8% | 0.39 | 0.10 | 6.8배 | 33 | 53% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=13, atrPeriod=14, mult=2.6 |
4.5% | -42.4% | 0.36 | 0.11 | 3.3배 | 87 | 10% |
| ADX / DI 방향성 period=20, threshold=18 |
4.6% | -52.9% | 0.31 | 0.09 | 3.3배 | 213 | 28% |
| ROC 모멘텀 n=143, threshold=-0.01 |
3.0% | -80.8% | 0.25 | 0.04 | 2.2배 | 187 | 56% |
| 매수후보유 | 11.5% | -81.4% | 0.47 | 0.14 | 18.0배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
가격 아래/위를 따라다니는 변동성 기반 ‘추세선’의 방향으로 매매.
- 매수 — 가격이 추세선 위로 올라서면(상승 전환) 매수 (변동성 25일·폭 5배)
- 매도 — 가격이 추세선 아래로 내려가면(하락 전환) 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 직전 전체 최적화에서 선택한 값을 고정해 이번 월간 데이터에 다시 적용했습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.