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BayCurrent, Inc 백테스트
BayCurrent, Inc의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 5종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 SMA 크로스오버입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 ROC 모멘텀(CAGR 44.8%, MDD -39.8%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 5종이 매수후보유(CAGR 43.9%, MDD -58.0%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): SMA 크로스오버 — CAGR 55.4%, MDD -54.2%, Sharpe 1.25, 시장 노출 64%.
수익·낙폭 균형 대안: ROC 모멘텀 — 매수후보유보다 CAGR은 11.5%p 높고, MDD는 3.8%p 개선됐습니다(CAGR 44.8%, MDD -39.8%, 노출 60%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SMA 크로스오버 fast=57, slow=107 |
55.4% | -54.2% | 1.25 | 1.02 | 79.0배 | 15 | 64% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=128, k=0.7 |
46.9% | -41.3% | 1.20 | 1.13 | 45.2배 | 21 | 61% |
| EMA 크로스오버 fast=21, slow=71 |
49.2% | -52.8% | 1.18 | 0.93 | 52.8배 | 19 | 66% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=62, exitN=44 |
44.0% | -44.7% | 1.17 | 0.98 | 37.0배 | 13 | 57% |
| ROC 모멘텀 n=90, threshold=0.06 |
44.8% | -39.8% | 1.15 | 1.12 | 39.2배 | 63 | 60% |
| Supertrend period=8, mult=2.8 |
39.3% | -48.6% | 1.00 | 0.81 | 26.7배 | 75 | 65% |
| MACD fast=11, slow=44, signal=10 |
32.4% | -38.5% | 0.96 | 0.84 | 16.2배 | 143 | 51% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=59, atrPeriod=27, mult=3.6 |
22.3% | -31.6% | 0.80 | 0.71 | 7.3배 | 33 | 42% |
| ADX / DI 방향성 period=24, threshold=9 |
26.1% | -70.8% | 0.79 | 0.37 | 10.0배 | 145 | 64% |
| Parabolic SAR step=0.015, maxStep=0.24 |
16.7% | -59.8% | 0.59 | 0.28 | 4.6배 | 181 | 56% |
| 매수후보유 | 43.9% | -58.0% | 0.94 | 0.76 | 36.8배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
단기 평균선이 장기 평균선 위로 올라오면 ‘상승 추세 시작’으로 봅니다.
- 매수 — 최근 57일 평균가격이 107일 평균가격을 위로 돌파하면 매수
- 매도 — 57일 평균이 107일 평균 아래로 내려가면 매도(현금)
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 같은 전 구간 데이터에서 sharpe 기준으로 전략당 40회 탐색했으므로 인샘플 편향이 있습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.