추세추종 백테스터 · 가이드 · 백테스트 English
equity · JP
Makita Corporation 백테스트
Makita Corporation의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 0종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 EMA 크로스오버입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 EMA 크로스오버(CAGR 8.3%, MDD -46.4%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 0종이 매수후보유(CAGR 10.5%, MDD -79.5%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): EMA 크로스오버 — CAGR 8.3%, MDD -46.4%, Sharpe 0.43, 시장 노출 69%.
수익·낙폭 균형 대안: EMA 크로스오버 — 매수후보유보다 CAGR은 2.2%p 낮지만, MDD는 33.1%p 개선됐습니다(CAGR 8.3%, MDD -46.4%, 노출 69%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EMA 크로스오버 fast=27, slow=217 |
8.3% | -46.4% | 0.43 | 0.18 | 7.8배 | 33 | 69% |
| SMA 크로스오버 fast=48, slow=211 |
7.0% | -48.7% | 0.38 | 0.14 | 5.6배 | 33 | 69% |
| ROC 모멘텀 n=147, threshold=-0.09 |
6.7% | -52.3% | 0.37 | 0.13 | 5.2배 | 151 | 77% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=28, exitN=69 |
4.8% | -61.0% | 0.31 | 0.08 | 3.3배 | 61 | 74% |
| ADX / DI 방향성 period=71, threshold=15 |
2.6% | -23.0% | 0.29 | 0.11 | 1.9배 | 12 | 10% |
| Supertrend period=22, mult=5 |
0.6% | -69.7% | 0.15 | 0.01 | 1.2배 | 91 | 58% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=69, atrPeriod=22, mult=3.5 |
0.2% | -51.2% | 0.11 | 0.00 | 1.1배 | 82 | 32% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=50, k=2.4 |
-0.1% | -56.1% | 0.08 | -0.00 | 1.0배 | 94 | 30% |
| MACD fast=40, slow=48, signal=30 |
-1.6% | -83.8% | 0.06 | -0.02 | 0.7배 | 178 | 52% |
| Parabolic SAR step=0.005, maxStep=0.08 |
-7.8% | -90.6% | -0.20 | -0.09 | 0.1배 | 218 | 54% |
| 매수후보유 | 10.5% | -79.5% | 0.46 | 0.13 | 12.9배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
이동평균의 빠른 버전(최근 가격을 더 크게 반영)을 두 개 써서 교차로 추세를 판단.
- 매수 — 27일 지수이동평균이 217일 지수이동평균을 위로 돌파하면 매수
- 매도 — 27일선이 217일선 아래로 내려가면 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 같은 전 구간 데이터에서 sharpe 기준으로 전략당 40회 탐색했으므로 인샘플 편향이 있습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.