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NEC Corporation 백테스트
NEC Corporation의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 10종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 ADX / DI 방향성입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 ADX / DI 방향성(CAGR 5.1%, MDD -36.6%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 10종이 매수후보유(CAGR -0.3%, MDD -97.2%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): ADX / DI 방향성 — CAGR 5.1%, MDD -36.6%, Sharpe 0.39, 시장 노출 18%.
CAGR 참고 1위: SMA 크로스오버 — CAGR 6.1%, MDD -65.8%, 노출 46%.
수익·낙폭 균형 대안: ADX / DI 방향성 — 매수후보유보다 CAGR은 5.4%p 높고, MDD는 60.6%p 개선됐습니다(CAGR 5.1%, MDD -36.6%, 노출 18%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADX / DI 방향성 period=38, threshold=16 |
5.1% | -36.6% | 0.39 | 0.14 | 3.7배 | 68 | 18% |
| SMA 크로스오버 fast=9, slow=270 |
6.1% | -65.8% | 0.37 | 0.09 | 4.9배 | 56 | 46% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=100, exitN=24 |
5.0% | -51.1% | 0.37 | 0.10 | 3.6배 | 65 | 28% |
| EMA 크로스오버 fast=20, slow=199 |
5.9% | -67.2% | 0.36 | 0.09 | 4.6배 | 43 | 46% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=55, atrPeriod=29, mult=4 |
4.7% | -58.7% | 0.35 | 0.08 | 3.4배 | 61 | 23% |
| Supertrend period=9, mult=5 |
3.9% | -63.5% | 0.28 | 0.06 | 2.8배 | 97 | 56% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=53, k=2.5 |
2.5% | -53.9% | 0.23 | 0.05 | 1.9배 | 73 | 23% |
| MACD fast=13, slow=56, signal=23 |
1.2% | -64.4% | 0.17 | 0.02 | 1.4배 | 271 | 53% |
| ROC 모멘텀 n=106, threshold=-0.02 |
0.9% | -83.0% | 0.16 | 0.01 | 1.3배 | 231 | 53% |
| Parabolic SAR step=0.005, maxStep=0.28 |
0.6% | -78.3% | 0.15 | 0.01 | 1.2배 | 209 | 51% |
| 매수후보유 | -0.3% | -97.2% | 0.18 | -0.00 | 0.9배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
추세의 ‘방향’과 ‘강도’를 함께 봅니다. 강한 상승 추세일 때만 보유.
- 매수 — 상승 방향(+DI)이 하락 방향(-DI)보다 크고, 추세 강도(ADX, 38일)가 16 이상이면 매수
- 매도 — 방향이 뒤집히거나 추세가 약해지면(ADX < 16) 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 같은 전 구간 데이터에서 sharpe 기준으로 전략당 40회 탐색했으므로 인샘플 편향이 있습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.