추세추종 백테스터 · 가이드 · 백테스트 English
equity · JP
Fujitsu Limited 백테스트
Fujitsu Limited의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 10종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 EMA 크로스오버입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 ADX / DI 방향성(CAGR 1.0%, MDD -7.7%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 10종이 매수후보유(CAGR -1.0%, MDD -94.3%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): EMA 크로스오버 — CAGR 6.9%, MDD -65.2%, Sharpe 0.40, 시장 노출 54%.
수익·낙폭 균형 대안: ADX / DI 방향성 — 매수후보유보다 CAGR은 7.9%p 높고, MDD는 29.1%p 개선됐습니다(CAGR 1.0%, MDD -7.7%, 노출 1%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EMA 크로스오버 fast=58, slow=107 |
6.9% | -65.2% | 0.40 | 0.11 | 5.9배 | 40 | 54% |
| SMA 크로스오버 fast=25, slow=208 |
6.3% | -58.1% | 0.38 | 0.11 | 5.0배 | 46 | 53% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=89, exitN=72 |
5.1% | -63.2% | 0.33 | 0.08 | 3.7배 | 38 | 47% |
| ADX / DI 방향성 period=30, threshold=35 |
1.0% | -7.7% | 0.29 | 0.13 | 1.3배 | 2 | 1% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=37, atrPeriod=10, mult=3.4 |
3.2% | -32.0% | 0.28 | 0.10 | 2.3배 | 77 | 22% |
| ROC 모멘텀 n=109, threshold=0 |
3.5% | -64.2% | 0.26 | 0.05 | 2.5배 | 231 | 53% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=41, k=2.7 |
1.8% | -36.1% | 0.20 | 0.05 | 1.6배 | 67 | 20% |
| Supertrend period=27, mult=4.9 |
0.7% | -64.7% | 0.14 | 0.01 | 1.2배 | 103 | 49% |
| MACD fast=17, slow=51, signal=23 |
-0.9% | -79.2% | 0.09 | -0.01 | 0.8배 | 275 | 52% |
| Parabolic SAR step=0.02, maxStep=0.06 |
-0.8% | -69.8% | 0.09 | -0.01 | 0.8배 | 361 | 53% |
| 매수후보유 | -1.0% | -94.3% | 0.16 | -0.01 | 0.8배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
이동평균의 빠른 버전(최근 가격을 더 크게 반영)을 두 개 써서 교차로 추세를 판단.
- 매수 — 58일 지수이동평균이 107일 지수이동평균을 위로 돌파하면 매수
- 매도 — 58일선이 107일선 아래로 내려가면 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 같은 전 구간 데이터에서 sharpe 기준으로 전략당 40회 탐색했으므로 인샘플 편향이 있습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.