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Yokogawa Electric Corp. 백테스트
Yokogawa Electric Corp.의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 0종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 SMA 크로스오버입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 0종이 매수후보유(CAGR 8.3%, MDD -86.3%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): SMA 크로스오버 — CAGR 5.4%, MDD -57.7%, Sharpe 0.33, 시장 노출 57%.
이번 결과에는 매수후보유 CAGR의 75% 이상을 유지하면서 MDD를 상대 20%·절대 5%p 이상 낮춘 전략이 없었습니다.
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SMA 크로스오버 fast=57, slow=92 |
5.4% | -57.7% | 0.33 | 0.09 | 4.1배 | 75 | 57% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=11, exitN=124 |
5.1% | -81.6% | 0.32 | 0.06 | 3.7배 | 63 | 89% |
| EMA 크로스오버 fast=36, slow=76 |
2.2% | -56.9% | 0.22 | 0.04 | 1.8배 | 73 | 59% |
| MACD fast=40, slow=51, signal=20 |
2.2% | -65.2% | 0.21 | 0.03 | 1.8배 | 203 | 51% |
| Supertrend period=13, mult=4.7 |
2.0% | -60.7% | 0.20 | 0.03 | 1.7배 | 119 | 52% |
| ROC 모멘텀 n=147, threshold=-0.02 |
1.4% | -62.9% | 0.19 | 0.02 | 1.4배 | 185 | 62% |
| ADX / DI 방향성 period=38, threshold=27 |
0.5% | -11.3% | 0.18 | 0.05 | 1.1배 | 4 | 1% |
| Parabolic SAR step=0.005, maxStep=0.24 |
0.9% | -68.5% | 0.16 | 0.01 | 1.3배 | 225 | 53% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=55, k=2.9 |
1.2% | -47.6% | 0.16 | 0.03 | 1.4배 | 48 | 18% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=46, atrPeriod=26, mult=3.9 |
-1.2% | -63.5% | 0.01 | -0.02 | 0.7배 | 74 | 22% |
| 매수후보유 | 8.3% | -86.3% | 0.40 | 0.10 | 8.3배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
단기 평균선이 장기 평균선 위로 올라오면 ‘상승 추세 시작’으로 봅니다.
- 매수 — 최근 57일 평균가격이 92일 평균가격을 위로 돌파하면 매수
- 매도 — 57일 평균이 92일 평균 아래로 내려가면 매도(현금)
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 같은 전 구간 데이터에서 sharpe 기준으로 전략당 40회 탐색했으므로 인샘플 편향이 있습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.