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Horiba, Ltd. 백테스트
Horiba, Ltd.의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 0종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 SMA 크로스오버입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 ROC 모멘텀(CAGR 14.2%, MDD -50.2%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 0종이 매수후보유(CAGR 14.2%, MDD -77.4%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): SMA 크로스오버 — CAGR 13.2%, MDD -50.6%, Sharpe 0.59, 시장 노출 62%.
CAGR 참고 1위: ROC 모멘텀 — CAGR 14.2%, MDD -50.2%, 노출 86%.
수익·낙폭 균형 대안: ROC 모멘텀 — 매수후보유보다 CAGR은 1.0%p 낮지만, MDD는 26.8%p 개선됐습니다(CAGR 14.2%, MDD -50.2%, 노출 86%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SMA 크로스오버 fast=28, slow=175 |
13.2% | -50.6% | 0.59 | 0.26 | 23.7배 | 47 | 62% |
| ROC 모멘텀 n=69, threshold=-0.14 |
14.2% | -50.2% | 0.58 | 0.28 | 29.6배 | 153 | 86% |
| EMA 크로스오버 fast=42, slow=193 |
10.7% | -53.8% | 0.51 | 0.20 | 13.6배 | 31 | 64% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=75, exitN=48 |
9.0% | -50.1% | 0.48 | 0.18 | 9.1배 | 52 | 50% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=29, k=3.5 |
3.2% | -20.4% | 0.41 | 0.16 | 2.2배 | 22 | 7% |
| Supertrend period=10, mult=5 |
5.9% | -68.0% | 0.35 | 0.09 | 4.3배 | 90 | 57% |
| ADX / DI 방향성 period=38, threshold=17 |
4.1% | -51.8% | 0.33 | 0.08 | 2.8배 | 66 | 21% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=23, atrPeriod=11, mult=4 |
2.8% | -50.1% | 0.33 | 0.06 | 2.0배 | 30 | 9% |
| Parabolic SAR step=0.015, maxStep=0.02 |
4.9% | -64.2% | 0.31 | 0.08 | 3.4배 | 150 | 59% |
| MACD fast=14, slow=48, signal=18 |
2.2% | -66.8% | 0.21 | 0.03 | 1.7배 | 302 | 51% |
| 매수후보유 | 14.2% | -77.4% | 0.54 | 0.18 | 29.9배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
단기 평균선이 장기 평균선 위로 올라오면 ‘상승 추세 시작’으로 봅니다.
- 매수 — 최근 28일 평균가격이 175일 평균가격을 위로 돌파하면 매수
- 매도 — 28일 평균이 175일 평균 아래로 내려가면 매도(현금)
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 같은 전 구간 데이터에서 sharpe 기준으로 전략당 40회 탐색했으므로 인샘플 편향이 있습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.