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Advantest Corp. 백테스트
Advantest Corp.의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 4종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 SMA 크로스오버입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 SMA 크로스오버(CAGR 15.6%, MDD -46.7%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 4종이 매수후보유(CAGR 9.1%, MDD -94.8%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): SMA 크로스오버 — CAGR 15.6%, MDD -46.7%, Sharpe 0.60, 시장 노출 54%.
수익·낙폭 균형 대안: SMA 크로스오버 — 매수후보유보다 CAGR은 6.5%p 높고, MDD는 48.1%p 개선됐습니다(CAGR 15.6%, MDD -46.7%, 노출 54%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SMA 크로스오버 fast=7, slow=200 |
15.6% | -46.7% | 0.60 | 0.34 | 47.6배 | 65 | 54% |
| EMA 크로스오버 fast=17, slow=171 |
15.5% | -51.0% | 0.60 | 0.30 | 46.5배 | 51 | 54% |
| ROC 모멘텀 n=186, threshold=0.06 |
13.1% | -68.2% | 0.54 | 0.19 | 26.4배 | 111 | 50% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=26, exitN=62 |
12.6% | -77.5% | 0.50 | 0.16 | 23.4배 | 73 | 70% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=17, k=2.6 |
6.0% | -43.8% | 0.44 | 0.14 | 4.7배 | 92 | 12% |
| MACD fast=16, slow=55, signal=14 |
7.6% | -77.4% | 0.39 | 0.10 | 7.1배 | 304 | 51% |
| Supertrend period=8, mult=3 |
7.1% | -78.8% | 0.37 | 0.09 | 6.1배 | 234 | 51% |
| Parabolic SAR step=0.01, maxStep=0.1 |
4.9% | -77.5% | 0.31 | 0.06 | 3.6배 | 354 | 52% |
| ADX / DI 방향성 period=38, threshold=21 |
3.2% | -46.2% | 0.28 | 0.07 | 2.3배 | 36 | 11% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=53, atrPeriod=16, mult=2 |
3.3% | -77.1% | 0.26 | 0.04 | 2.3배 | 166 | 37% |
| 매수후보유 | 9.1% | -94.8% | 0.42 | 0.10 | 10.2배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
단기 평균선이 장기 평균선 위로 올라오면 ‘상승 추세 시작’으로 봅니다.
- 매수 — 최근 7일 평균가격이 200일 평균가격을 위로 돌파하면 매수
- 매도 — 7일 평균이 200일 평균 아래로 내려가면 매도(현금)
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 같은 전 구간 데이터에서 sharpe 기준으로 전략당 40회 탐색했으므로 인샘플 편향이 있습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.