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Keyence Corporation 백테스트
Keyence Corporation의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 0종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 SMA 크로스오버입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 0종이 매수후보유(CAGR 12.1%, MDD -55.1%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): SMA 크로스오버 — CAGR 6.4%, MDD -51.0%, Sharpe 0.37, 시장 노출 61%.
이번 결과에는 매수후보유 CAGR의 75% 이상을 유지하면서 MDD를 상대 20%·절대 5%p 이상 낮춘 전략이 없었습니다.
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SMA 크로스오버 fast=27, slow=183 |
6.4% | -51.0% | 0.37 | 0.13 | 4.9배 | 47 | 61% |
| EMA 크로스오버 fast=35, slow=88 |
4.6% | -55.3% | 0.31 | 0.08 | 3.2배 | 69 | 60% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=91, exitN=70 |
4.0% | -66.3% | 0.29 | 0.06 | 2.7배 | 41 | 52% |
| ROC 모멘텀 n=174, threshold=0.03 |
2.1% | -62.3% | 0.20 | 0.03 | 1.7배 | 245 | 57% |
| ADX / DI 방향성 period=51, threshold=21 |
1.1% | -24.3% | 0.19 | 0.05 | 1.3배 | 20 | 5% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=72, k=3.4 |
1.3% | -34.1% | 0.17 | 0.04 | 1.4배 | 22 | 13% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=76, atrPeriod=22, mult=2.7 |
0.3% | -55.7% | 0.11 | 0.00 | 1.1배 | 110 | 43% |
| Supertrend period=24, mult=4.1 |
-3.3% | -83.1% | -0.02 | -0.04 | 0.4배 | 154 | 59% |
| MACD fast=13, slow=47, signal=18 |
-4.3% | -90.8% | -0.09 | -0.05 | 0.3배 | 328 | 50% |
| Parabolic SAR step=0.015, maxStep=0.12 |
-6.8% | -91.6% | -0.19 | -0.07 | 0.2배 | 441 | 53% |
| 매수후보유 | 12.1% | -55.1% | 0.50 | 0.22 | 18.6배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
단기 평균선이 장기 평균선 위로 올라오면 ‘상승 추세 시작’으로 봅니다.
- 매수 — 최근 27일 평균가격이 183일 평균가격을 위로 돌파하면 매수
- 매도 — 27일 평균이 183일 평균 아래로 내려가면 매도(현금)
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 같은 전 구간 데이터에서 sharpe 기준으로 전략당 40회 탐색했으므로 인샘플 편향이 있습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.