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DENSO CORPORATION 백테스트
DENSO CORPORATION의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 0종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 ADX / DI 방향성입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 Donchian 채널 돌파(CAGR 4.1%, MDD -46.6%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 0종이 매수후보유(CAGR 4.7%, MDD -74.5%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): ADX / DI 방향성 — CAGR 3.3%, MDD -21.7%, Sharpe 0.38, 시장 노출 10%.
CAGR 참고 1위: Donchian 채널 돌파 — CAGR 4.1%, MDD -46.6%, 노출 37%.
수익·낙폭 균형 대안: Donchian 채널 돌파 — 매수후보유보다 CAGR은 1.4%p 낮지만, MDD는 52.8%p 개선됐습니다(CAGR 4.1%, MDD -46.6%, 노출 37%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADX / DI 방향성 period=23, threshold=24 |
3.3% | -21.7% | 0.38 | 0.15 | 2.4배 | 40 | 10% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=80, exitN=40 |
4.1% | -46.6% | 0.32 | 0.09 | 2.9배 | 53 | 37% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=58, atrPeriod=29, mult=3.7 |
3.2% | -31.0% | 0.29 | 0.10 | 2.3배 | 63 | 24% |
| SMA 크로스오버 fast=15, slow=56 |
3.9% | -51.1% | 0.29 | 0.08 | 2.8배 | 135 | 54% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=59, k=2.6 |
2.9% | -31.8% | 0.28 | 0.09 | 2.1배 | 51 | 21% |
| EMA 크로스오버 fast=52, slow=160 |
1.7% | -62.2% | 0.18 | 0.03 | 1.6배 | 48 | 53% |
| ROC 모멘텀 n=65, threshold=0.09 |
1.4% | -45.3% | 0.17 | 0.03 | 1.4배 | 279 | 31% |
| Supertrend period=27, mult=4.8 |
-1.1% | -57.3% | 0.06 | -0.02 | 0.7배 | 109 | 57% |
| Parabolic SAR step=0.01, maxStep=0.22 |
-3.6% | -72.6% | -0.05 | -0.05 | 0.4배 | 349 | 53% |
| MACD fast=18, slow=25, signal=17 |
-8.0% | -92.1% | -0.24 | -0.09 | 0.1배 | 385 | 53% |
| 매수후보유 | 4.7% | -74.5% | 0.31 | 0.06 | 3.4배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
추세의 ‘방향’과 ‘강도’를 함께 봅니다. 강한 상승 추세일 때만 보유.
- 매수 — 상승 방향(+DI)이 하락 방향(-DI)보다 크고, 추세 강도(ADX, 23일)가 24 이상이면 매수
- 매도 — 방향이 뒤집히거나 추세가 약해지면(ADX < 24) 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 같은 전 구간 데이터에서 sharpe 기준으로 전략당 40회 탐색했으므로 인샘플 편향이 있습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.