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Ushio Inc. 백테스트
Ushio Inc.의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 0종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 SMA 크로스오버입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 0종이 매수후보유(CAGR 2.8%, MDD -73.4%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): SMA 크로스오버 — CAGR 1.6%, MDD -63.1%, Sharpe 0.18, 시장 노출 51%.
CAGR 참고 1위: 볼린저 밴드 돌파 — CAGR 1.6%, MDD -39.8%, 노출 21%.
이번 결과에는 매수후보유 CAGR의 75% 이상을 유지하면서 MDD를 상대 20%·절대 5%p 이상 낮춘 전략이 없었습니다.
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SMA 크로스오버 fast=22, slow=209 |
1.6% | -63.1% | 0.18 | 0.02 | 1.5배 | 49 | 51% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=75, k=2.7 |
1.6% | -39.8% | 0.18 | 0.04 | 1.5배 | 44 | 21% |
| EMA 크로스오버 fast=46, slow=144 |
0.9% | -67.5% | 0.15 | 0.01 | 1.3배 | 49 | 52% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=27, exitN=65 |
-0.5% | -83.8% | 0.12 | -0.01 | 0.9배 | 73 | 70% |
| ADX / DI 방향성 period=18, threshold=37 |
0.2% | -11.5% | 0.07 | 0.02 | 1.1배 | 14 | 2% |
| MACD fast=31, slow=52, signal=23 |
-3.2% | -75.3% | -0.01 | -0.04 | 0.4배 | 206 | 52% |
| ROC 모멘텀 n=133, threshold=0.02 |
-3.2% | -79.2% | -0.04 | -0.04 | 0.4배 | 279 | 48% |
| Supertrend period=40, mult=4.6 |
-4.3% | -90.2% | -0.07 | -0.05 | 0.3배 | 112 | 50% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=52, atrPeriod=24, mult=3.2 |
-3.4% | -73.6% | -0.11 | -0.05 | 0.4배 | 94 | 25% |
| Parabolic SAR step=0.005, maxStep=0.38 |
-8.1% | -93.1% | -0.24 | -0.09 | 0.1배 | 212 | 51% |
| 매수후보유 | 2.8% | -73.4% | 0.25 | 0.04 | 2.0배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
단기 평균선이 장기 평균선 위로 올라오면 ‘상승 추세 시작’으로 봅니다.
- 매수 — 최근 22일 평균가격이 209일 평균가격을 위로 돌파하면 매수
- 매도 — 22일 평균이 209일 평균 아래로 내려가면 매도(현금)
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 같은 전 구간 데이터에서 sharpe 기준으로 전략당 40회 탐색했으므로 인샘플 편향이 있습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.