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ROHM Company Limited 백테스트
ROHM Company Limited의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 7종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 SMA 크로스오버입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 ADX / DI 방향성(CAGR 3.4%, MDD -35.5%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 7종이 매수후보유(CAGR -1.1%, MDD -91.3%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): SMA 크로스오버 — CAGR 7.1%, MDD -54.9%, Sharpe 0.41, 시장 노출 46%.
수익·낙폭 균형 대안: ADX / DI 방향성 — 매수후보유보다 CAGR은 8.3%p 높고, MDD는 36.4%p 개선됐습니다(CAGR 3.4%, MDD -35.5%, 노출 16%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SMA 크로스오버 fast=20, slow=137 |
7.1% | -54.9% | 0.41 | 0.13 | 5.8배 | 53 | 46% |
| ROC 모멘텀 n=121, threshold=0.12 |
5.8% | -54.0% | 0.38 | 0.11 | 4.3배 | 157 | 30% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=128, exitN=75 |
5.1% | -64.9% | 0.33 | 0.08 | 3.6배 | 27 | 38% |
| EMA 크로스오버 fast=25, slow=121 |
5.3% | -67.4% | 0.33 | 0.08 | 3.7배 | 53 | 45% |
| ADX / DI 방향성 period=35, threshold=17 |
3.4% | -35.5% | 0.29 | 0.10 | 2.4배 | 72 | 16% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=57, k=2.2 |
0.8% | -51.8% | 0.14 | 0.02 | 1.2배 | 72 | 25% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=48, atrPeriod=20, mult=2.4 |
0.6% | -68.6% | 0.13 | 0.01 | 1.2배 | 114 | 30% |
| Supertrend period=29, mult=5 |
-2.1% | -83.4% | 0.05 | -0.02 | 0.6배 | 102 | 46% |
| MACD fast=40, slow=51, signal=20 |
-3.1% | -88.8% | 0.01 | -0.04 | 0.4배 | 214 | 52% |
| Parabolic SAR step=0.02, maxStep=0.34 |
-9.3% | -96.5% | -0.23 | -0.10 | 0.1배 | 528 | 52% |
| 매수후보유 | -1.1% | -91.3% | 0.16 | -0.01 | 0.7배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
단기 평균선이 장기 평균선 위로 올라오면 ‘상승 추세 시작’으로 봅니다.
- 매수 — 최근 20일 평균가격이 137일 평균가격을 위로 돌파하면 매수
- 매도 — 20일 평균이 137일 평균 아래로 내려가면 매도(현금)
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 같은 전 구간 데이터에서 sharpe 기준으로 전략당 40회 탐색했으므로 인샘플 편향이 있습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.