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Mitsui ES Holdings Co., Ltd. 백테스트
Mitsui ES Holdings Co., Ltd.의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 9종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 ADX / DI 방향성입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 Keltner 채널 돌파(CAGR 10.0%, MDD -60.8%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 9종이 매수후보유(CAGR 7.5%, MDD -95.7%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): ADX / DI 방향성 — CAGR 14.0%, MDD -76.9%, Sharpe 0.55, 시장 노출 53%.
수익·낙폭 균형 대안: Keltner 채널 돌파 — 매수후보유보다 CAGR은 6.6%p 높고, MDD는 18.7%p 개선됐습니다(CAGR 10.0%, MDD -60.8%, 노출 22%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADX / DI 방향성 period=20, threshold=4 |
14.0% | -76.9% | 0.55 | 0.18 | 32.9배 | 383 | 53% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=35, atrPeriod=24, mult=3.5 |
10.0% | -60.8% | 0.51 | 0.16 | 12.5배 | 80 | 22% |
| SMA 크로스오버 fast=16, slow=107 |
12.0% | -80.0% | 0.50 | 0.15 | 20.5배 | 84 | 51% |
| ROC 모멘텀 n=63, threshold=0.02 |
11.8% | -66.3% | 0.50 | 0.18 | 19.2배 | 330 | 48% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=51, k=2.9 |
8.8% | -61.2% | 0.48 | 0.14 | 9.3배 | 46 | 17% |
| MACD fast=25, slow=35, signal=19 |
10.3% | -73.1% | 0.46 | 0.14 | 13.5배 | 251 | 54% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=16, exitN=77 |
9.9% | -88.3% | 0.43 | 0.11 | 12.2배 | 79 | 78% |
| EMA 크로스오버 fast=27, slow=165 |
9.1% | -72.6% | 0.42 | 0.13 | 10.1배 | 46 | 52% |
| Parabolic SAR step=0.02, maxStep=0.24 |
7.6% | -79.2% | 0.38 | 0.10 | 6.9배 | 515 | 51% |
| Supertrend period=13, mult=2.8 |
7.2% | -84.0% | 0.37 | 0.09 | 6.3배 | 237 | 51% |
| 매수후보유 | 7.5% | -95.7% | 0.39 | 0.08 | 6.8배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
추세의 ‘방향’과 ‘강도’를 함께 봅니다. 강한 상승 추세일 때만 보유.
- 매수 — 상승 방향(+DI)이 하락 방향(-DI)보다 크고, 추세 강도(ADX, 20일)가 4 이상이면 매수
- 매도 — 방향이 뒤집히거나 추세가 약해지면(ADX < 4) 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 같은 전 구간 데이터에서 sharpe 기준으로 전략당 40회 탐색했으므로 인샘플 편향이 있습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.