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IHI Corporation 백테스트
IHI Corporation의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 3종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 EMA 크로스오버입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 EMA 크로스오버(CAGR 14.1%, MDD -52.6%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 3종이 매수후보유(CAGR 11.0%, MDD -84.0%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): EMA 크로스오버 — CAGR 14.1%, MDD -52.6%, Sharpe 0.57, 시장 노출 59%.
수익·낙폭 균형 대안: EMA 크로스오버 — 매수후보유보다 CAGR은 3.1%p 높고, MDD는 31.4%p 개선됐습니다(CAGR 14.1%, MDD -52.6%, 노출 59%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EMA 크로스오버 fast=28, slow=79 |
14.1% | -52.6% | 0.57 | 0.27 | 33.8배 | 68 | 59% |
| SMA 크로스오버 fast=21, slow=67 |
13.9% | -63.9% | 0.56 | 0.22 | 32.1배 | 101 | 56% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=22, exitN=70 |
12.8% | -63.8% | 0.51 | 0.20 | 24.7배 | 67 | 77% |
| ROC 모멘텀 n=145, threshold=0.07 |
10.5% | -64.6% | 0.49 | 0.16 | 14.2배 | 202 | 50% |
| ADX / DI 방향성 period=47, threshold=16 |
8.3% | -50.6% | 0.47 | 0.16 | 8.3배 | 48 | 20% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=16, atrPeriod=28, mult=2.5 |
6.1% | -38.2% | 0.41 | 0.16 | 4.9배 | 118 | 16% |
| Supertrend period=28, mult=4.7 |
7.8% | -59.7% | 0.40 | 0.13 | 7.4배 | 115 | 51% |
| MACD fast=16, slow=70, signal=23 |
7.1% | -62.6% | 0.38 | 0.11 | 6.3배 | 240 | 53% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=12, k=3 |
1.6% | -16.6% | 0.34 | 0.10 | 1.5배 | 10 | 1% |
| Parabolic SAR step=0.015, maxStep=0.36 |
2.2% | -82.8% | 0.22 | 0.03 | 1.8배 | 440 | 52% |
| 매수후보유 | 11.0% | -84.0% | 0.46 | 0.13 | 16.2배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
이동평균의 빠른 버전(최근 가격을 더 크게 반영)을 두 개 써서 교차로 추세를 판단.
- 매수 — 28일 지수이동평균이 79일 지수이동평균을 위로 돌파하면 매수
- 매도 — 28일선이 79일선 아래로 내려가면 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 직전 전체 최적화에서 선택한 값을 고정해 이번 월간 데이터에 다시 적용했습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.