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Namura Shipbuilding Co., Ltd. 백테스트
Namura Shipbuilding Co., Ltd.의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 9종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 ADX / DI 방향성입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 ADX / DI 방향성(CAGR 23.1%, MDD -58.7%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 9종이 매수후보유(CAGR 14.5%, MDD -94.1%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): ADX / DI 방향성 — CAGR 23.1%, MDD -58.7%, Sharpe 0.72, 시장 노출 39%.
수익·낙폭 균형 대안: ADX / DI 방향성 — 매수후보유보다 CAGR은 8.6%p 높고, MDD는 35.4%p 개선됐습니다(CAGR 23.1%, MDD -58.7%, 노출 39%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADX / DI 방향성 period=24, threshold=16 |
23.1% | -58.7% | 0.72 | 0.39 | 235.9배 | 190 | 39% |
| SMA 크로스오버 fast=32, slow=108 |
22.2% | -71.1% | 0.67 | 0.31 | 193.9배 | 58 | 50% |
| Supertrend period=15, mult=4.7 |
21.5% | -83.4% | 0.67 | 0.26 | 167.4배 | 90 | 52% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=21, exitN=20 |
21.2% | -78.7% | 0.67 | 0.27 | 158.5배 | 139 | 49% |
| ROC 모멘텀 n=86, threshold=-0.03 |
21.7% | -85.1% | 0.66 | 0.26 | 176.7배 | 196 | 57% |
| EMA 크로스오버 fast=47, slow=49 |
19.4% | -79.6% | 0.62 | 0.24 | 105.8배 | 66 | 50% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=56, atrPeriod=11, mult=1.5 |
17.4% | -79.4% | 0.60 | 0.22 | 67.7배 | 167 | 40% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=55, k=0.7 |
17.1% | -86.9% | 0.59 | 0.20 | 64.3배 | 171 | 43% |
| Parabolic SAR step=0.015, maxStep=0.12 |
16.5% | -73.3% | 0.57 | 0.22 | 55.1배 | 381 | 49% |
| MACD fast=5, slow=28, signal=17 |
11.7% | -86.5% | 0.47 | 0.14 | 18.6배 | 521 | 52% |
| 매수후보유 | 14.5% | -94.1% | 0.52 | 0.15 | 35.4배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
추세의 ‘방향’과 ‘강도’를 함께 봅니다. 강한 상승 추세일 때만 보유.
- 매수 — 상승 방향(+DI)이 하락 방향(-DI)보다 크고, 추세 강도(ADX, 24일)가 16 이상이면 매수
- 매도 — 방향이 뒤집히거나 추세가 약해지면(ADX < 16) 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 같은 전 구간 데이터에서 sharpe 기준으로 전략당 40회 탐색했으므로 인샘플 편향이 있습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.