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Aisin Corporation 백테스트
Aisin Corporation의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 0종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 ADX / DI 방향성입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 0종이 매수후보유(CAGR 5.9%, MDD -78.3%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): ADX / DI 방향성 — CAGR 2.1%, MDD -9.1%, Sharpe 0.42, 시장 노출 3%.
CAGR 참고 1위: Donchian 채널 돌파 — CAGR 3.3%, MDD -70.2%, 노출 60%.
이번 결과에는 매수후보유 CAGR의 75% 이상을 유지하면서 MDD를 상대 20%·절대 5%p 이상 낮춘 전략이 없었습니다.
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADX / DI 방향성 period=26, threshold=33 |
2.1% | -9.1% | 0.42 | 0.23 | 1.7배 | 8 | 3% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=51, k=3.3 |
2.2% | -30.9% | 0.30 | 0.07 | 1.8배 | 16 | 8% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=32, exitN=44 |
3.3% | -70.2% | 0.26 | 0.05 | 2.3배 | 87 | 60% |
| ROC 모멘텀 n=53, threshold=-0.05 |
3.1% | -58.1% | 0.25 | 0.05 | 2.2배 | 299 | 69% |
| SMA 크로스오버 fast=59, slow=106 |
3.0% | -57.6% | 0.24 | 0.05 | 2.1배 | 64 | 55% |
| Supertrend period=29, mult=4.7 |
1.6% | -70.4% | 0.19 | 0.02 | 1.5배 | 98 | 52% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=54, atrPeriod=16, mult=1.5 |
1.3% | -66.9% | 0.17 | 0.02 | 1.4배 | 175 | 43% |
| EMA 크로스오버 fast=29, slow=65 |
1.1% | -70.2% | 0.16 | 0.02 | 1.3배 | 90 | 56% |
| MACD fast=19, slow=31, signal=15 |
-3.6% | -73.3% | -0.03 | -0.05 | 0.4배 | 347 | 52% |
| Parabolic SAR step=0.03, maxStep=0.08 |
-4.6% | -76.0% | -0.09 | -0.06 | 0.3배 | 501 | 53% |
| 매수후보유 | 5.9% | -78.3% | 0.34 | 0.08 | 4.3배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
추세의 ‘방향’과 ‘강도’를 함께 봅니다. 강한 상승 추세일 때만 보유.
- 매수 — 상승 방향(+DI)이 하락 방향(-DI)보다 크고, 추세 강도(ADX, 26일)가 33 이상이면 매수
- 매도 — 방향이 뒤집히거나 추세가 약해지면(ADX < 33) 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 같은 전 구간 데이터에서 sharpe 기준으로 전략당 40회 탐색했으므로 인샘플 편향이 있습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.