추세추종 백테스터 · 가이드 · 백테스트 English
equity · JP
Subaru Corporation 백테스트
Subaru Corporation의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 0종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 ADX / DI 방향성입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 0종이 매수후보유(CAGR 5.3%, MDD -75.8%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): ADX / DI 방향성 — CAGR 2.9%, MDD -24.5%, Sharpe 0.43, 시장 노출 2%.
CAGR 참고 1위: Donchian 채널 돌파 — CAGR 4.7%, MDD -73.3%, 노출 82%.
이번 결과에는 매수후보유 CAGR의 75% 이상을 유지하면서 MDD를 상대 20%·절대 5%p 이상 낮춘 전략이 없었습니다.
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADX / DI 방향성 period=39, threshold=28 |
2.9% | -24.5% | 0.43 | 0.12 | 2.1배 | 2 | 2% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=13, exitN=71 |
4.7% | -73.3% | 0.30 | 0.06 | 3.4배 | 89 | 82% |
| SMA 크로스오버 fast=47, slow=173 |
3.9% | -60.1% | 0.28 | 0.06 | 2.7배 | 46 | 50% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=58, k=1.8 |
2.2% | -53.3% | 0.21 | 0.04 | 1.8배 | 117 | 34% |
| EMA 크로스오버 fast=42, slow=117 |
1.9% | -60.4% | 0.20 | 0.03 | 1.7배 | 62 | 49% |
| MACD fast=24, slow=40, signal=16 |
-0.2% | -80.4% | 0.12 | -0.00 | 1.0배 | 287 | 51% |
| ROC 모멘텀 n=58, threshold=0.14 |
0.0% | -70.7% | 0.09 | 0.00 | 1.0배 | 271 | 21% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=52, atrPeriod=21, mult=3.4 |
-0.2% | -58.8% | 0.08 | -0.00 | 1.0배 | 89 | 23% |
| Supertrend period=22, mult=4 |
-2.8% | -84.4% | 0.01 | -0.03 | 0.5배 | 159 | 52% |
| Parabolic SAR step=0.005, maxStep=0.34 |
-5.4% | -93.1% | -0.10 | -0.06 | 0.2배 | 235 | 53% |
| 매수후보유 | 5.3% | -75.8% | 0.33 | 0.07 | 3.9배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
추세의 ‘방향’과 ‘강도’를 함께 봅니다. 강한 상승 추세일 때만 보유.
- 매수 — 상승 방향(+DI)이 하락 방향(-DI)보다 크고, 추세 강도(ADX, 39일)가 28 이상이면 매수
- 매도 — 방향이 뒤집히거나 추세가 약해지면(ADX < 28) 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 같은 전 구간 데이터에서 sharpe 기준으로 전략당 40회 탐색했으므로 인샘플 편향이 있습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.