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Shimano Inc. 백테스트
Shimano Inc.의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 0종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 EMA 크로스오버입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 0종이 매수후보유(CAGR 8.9%, MDD -58.9%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): EMA 크로스오버 — CAGR 4.7%, MDD -52.2%, Sharpe 0.31, 시장 노출 63%.
이번 결과에는 매수후보유 CAGR의 75% 이상을 유지하면서 MDD를 상대 20%·절대 5%p 이상 낮춘 전략이 없었습니다.
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EMA 크로스오버 fast=46, slow=198 |
4.7% | -52.2% | 0.31 | 0.09 | 3.2배 | 37 | 63% |
| SMA 크로스오버 fast=23, slow=263 |
4.5% | -58.4% | 0.31 | 0.08 | 3.1배 | 47 | 63% |
| ADX / DI 방향성 period=26, threshold=24 |
2.0% | -17.2% | 0.30 | 0.12 | 1.7배 | 24 | 8% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=80, exitN=65 |
1.2% | -61.3% | 0.16 | 0.02 | 1.4배 | 51 | 53% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=20, k=3 |
0.1% | -31.4% | 0.06 | 0.00 | 1.0배 | 47 | 7% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=49, atrPeriod=37, mult=3.9 |
-0.6% | -48.9% | 0.02 | -0.01 | 0.9배 | 69 | 21% |
| ROC 모멘텀 n=111, threshold=-0.03 |
-2.8% | -79.8% | 0.01 | -0.03 | 0.5배 | 267 | 69% |
| MACD fast=18, slow=44, signal=17 |
-5.5% | -81.3% | -0.15 | -0.07 | 0.2배 | 315 | 51% |
| Parabolic SAR step=0.01, maxStep=0.36 |
-6.9% | -87.5% | -0.20 | -0.08 | 0.2배 | 311 | 53% |
| Supertrend period=27, mult=3.1 |
-8.1% | -90.6% | -0.24 | -0.09 | 0.1배 | 233 | 57% |
| 매수후보유 | 8.9% | -58.9% | 0.43 | 0.15 | 8.9배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
이동평균의 빠른 버전(최근 가격을 더 크게 반영)을 두 개 써서 교차로 추세를 판단.
- 매수 — 46일 지수이동평균이 198일 지수이동평균을 위로 돌파하면 매수
- 매도 — 46일선이 198일선 아래로 내려가면 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 같은 전 구간 데이터에서 sharpe 기준으로 전략당 40회 탐색했으므로 인샘플 편향이 있습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.