추세추종 백테스터 · 가이드 · 백테스트 English
equity · JP
Happinet Corporation 백테스트
Happinet Corporation의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 4종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 EMA 크로스오버입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 ADX / DI 방향성(CAGR 9.7%, MDD -35.0%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 4종이 매수후보유(CAGR 9.5%, MDD -75.7%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): EMA 크로스오버 — CAGR 13.8%, MDD -51.1%, Sharpe 0.63, 시장 노출 52%.
수익·낙폭 균형 대안: ADX / DI 방향성 — 매수후보유보다 CAGR은 4.3%p 높고, MDD는 24.7%p 개선됐습니다(CAGR 9.7%, MDD -35.0%, 노출 26%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EMA 크로스오버 fast=56, slow=205 |
13.8% | -51.1% | 0.63 | 0.27 | 28.2배 | 25 | 52% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=157, exitN=67 |
11.4% | -46.1% | 0.57 | 0.25 | 16.2배 | 25 | 38% |
| SMA 크로스오버 fast=26, slow=164 |
12.3% | -64.1% | 0.57 | 0.19 | 19.8배 | 41 | 53% |
| ADX / DI 방향성 period=23, threshold=19 |
9.7% | -35.0% | 0.54 | 0.28 | 10.8배 | 129 | 26% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=26, k=3.3 |
7.2% | -32.2% | 0.52 | 0.22 | 6.0배 | 49 | 12% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=22, atrPeriod=15, mult=3.1 |
7.3% | -39.3% | 0.49 | 0.19 | 6.2배 | 79 | 16% |
| ROC 모멘텀 n=91, threshold=-0.02 |
7.7% | -78.1% | 0.40 | 0.10 | 6.7배 | 221 | 57% |
| Supertrend period=7, mult=5 |
7.2% | -67.7% | 0.39 | 0.11 | 6.0배 | 89 | 55% |
| MACD fast=22, slow=39, signal=31 |
3.4% | -69.0% | 0.26 | 0.05 | 2.4배 | 215 | 51% |
| Parabolic SAR step=0.01, maxStep=0.32 |
1.5% | -73.7% | 0.19 | 0.02 | 1.5배 | 311 | 51% |
| 매수후보유 | 9.5% | -75.7% | 0.43 | 0.13 | 10.4배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
이동평균의 빠른 버전(최근 가격을 더 크게 반영)을 두 개 써서 교차로 추세를 판단.
- 매수 — 56일 지수이동평균이 205일 지수이동평균을 위로 돌파하면 매수
- 매도 — 56일선이 205일선 아래로 내려가면 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 같은 전 구간 데이터에서 sharpe 기준으로 전략당 120회 탐색했으므로 인샘플 편향이 있습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.