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HOYA CORPORATION 백테스트
HOYA CORPORATION의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 1종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 SMA 크로스오버입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 SMA 크로스오버(CAGR 10.6%, MDD -43.8%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 1종이 매수후보유(CAGR 10.1%, MDD -74.7%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): SMA 크로스오버 — CAGR 10.6%, MDD -43.8%, Sharpe 0.55, 시장 노출 63%.
수익·낙폭 균형 대안: SMA 크로스오버 — 매수후보유보다 CAGR은 0.5%p 높고, MDD는 30.9%p 개선됐습니다(CAGR 10.6%, MDD -43.8%, 노출 63%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SMA 크로스오버 fast=37, slow=262 |
10.6% | -43.8% | 0.55 | 0.24 | 13.0배 | 27 | 63% |
| EMA 크로스오버 fast=35, slow=171 |
8.8% | -49.2% | 0.48 | 0.18 | 8.7배 | 38 | 65% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=90, exitN=65 |
6.4% | -42.2% | 0.41 | 0.15 | 4.9배 | 38 | 52% |
| ADX / DI 방향성 period=51, threshold=14 |
2.9% | -38.7% | 0.28 | 0.07 | 2.1배 | 44 | 23% |
| ROC 모멘텀 n=135, threshold=0.14 |
3.3% | -45.9% | 0.27 | 0.07 | 2.3배 | 210 | 38% |
| Supertrend period=15, mult=5 |
2.5% | -70.4% | 0.22 | 0.04 | 1.9배 | 88 | 59% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=35, k=3.1 |
0.5% | -29.9% | 0.10 | 0.02 | 1.1배 | 38 | 12% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=75, atrPeriod=29, mult=3.1 |
-0.7% | -53.8% | 0.04 | -0.01 | 0.8배 | 90 | 37% |
| Parabolic SAR step=0.005, maxStep=0.38 |
-3.9% | -71.2% | -0.07 | -0.05 | 0.4배 | 220 | 56% |
| MACD fast=19, slow=33, signal=18 |
-5.4% | -84.1% | -0.16 | -0.06 | 0.2배 | 324 | 51% |
| 매수후보유 | 10.1% | -74.7% | 0.46 | 0.14 | 11.7배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
단기 평균선이 장기 평균선 위로 올라오면 ‘상승 추세 시작’으로 봅니다.
- 매수 — 최근 37일 평균가격이 262일 평균가격을 위로 돌파하면 매수
- 매도 — 37일 평균이 262일 평균 아래로 내려가면 매도(현금)
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 같은 전 구간 데이터에서 sharpe 기준으로 전략당 40회 탐색했으므로 인샘플 편향이 있습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.