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Ricoh Company, Ltd. 백테스트
Ricoh Company, Ltd.의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 1종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 ADX / DI 방향성입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 ADX / DI 방향성(CAGR 1.5%, MDD -20.6%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 1종이 매수후보유(CAGR 1.1%, MDD -83.1%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): ADX / DI 방향성 — CAGR 1.5%, MDD -20.6%, Sharpe 0.23, 시장 노출 4%.
수익·낙폭 균형 대안: ADX / DI 방향성 — 매수후보유보다 CAGR은 0.4%p 높고, MDD는 62.5%p 개선됐습니다(CAGR 1.5%, MDD -20.6%, 노출 4%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADX / DI 방향성 period=18, threshold=32 |
1.5% | -20.6% | 0.23 | 0.07 | 1.5배 | 24 | 4% |
| ROC 모멘텀 n=28, threshold=0.24 |
0.7% | -33.9% | 0.13 | 0.02 | 1.2배 | 52 | 2% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=20, atrPeriod=18, mult=3.9 |
-0.1% | -45.1% | 0.04 | -0.00 | 1.0배 | 26 | 4% |
| SMA 크로스오버 fast=54, slow=110 |
-2.4% | -79.5% | 0.02 | -0.03 | 0.5배 | 79 | 51% |
| EMA 크로스오버 fast=27, slow=96 |
-2.5% | -76.6% | 0.00 | -0.03 | 0.5배 | 79 | 48% |
| Supertrend period=17, mult=4.9 |
-3.1% | -81.5% | -0.01 | -0.04 | 0.4배 | 103 | 46% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=22, k=3.3 |
-0.5% | -35.6% | -0.05 | -0.01 | 0.9배 | 22 | 4% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=15, exitN=72 |
-5.7% | -90.4% | -0.05 | -0.06 | 0.2배 | 103 | 79% |
| Parabolic SAR step=0.015, maxStep=0.16 |
-8.3% | -95.0% | -0.23 | -0.09 | 0.1배 | 463 | 51% |
| MACD fast=18, slow=23, signal=13 |
-8.9% | -93.5% | -0.27 | -0.10 | 0.1배 | 419 | 51% |
| 매수후보유 | 1.1% | -83.1% | 0.21 | 0.01 | 1.3배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
추세의 ‘방향’과 ‘강도’를 함께 봅니다. 강한 상승 추세일 때만 보유.
- 매수 — 상승 방향(+DI)이 하락 방향(-DI)보다 크고, 추세 강도(ADX, 18일)가 32 이상이면 매수
- 매도 — 방향이 뒤집히거나 추세가 약해지면(ADX < 32) 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 같은 전 구간 데이터에서 sharpe 기준으로 전략당 40회 탐색했으므로 인샘플 편향이 있습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.