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Bandai Namco Holdings Inc. 백테스트
Bandai Namco Holdings Inc.의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 3종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 ADX / DI 방향성입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 Keltner 채널 돌파(CAGR 0.7%, MDD -17.5%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 3종이 매수후보유(CAGR 0.3%, MDD -95.3%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): ADX / DI 방향성 — CAGR 1.3%, MDD -38.0%, Sharpe 0.20, 시장 노출 10%.
수익·낙폭 균형 대안: Keltner 채널 돌파 — 매수후보유보다 CAGR은 1.0%p 높고, MDD는 57.3%p 개선됐습니다(CAGR 0.7%, MDD -17.5%, 노출 4%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADX / DI 방향성 period=8, threshold=42 |
1.3% | -38.0% | 0.20 | 0.03 | 1.4배 | 123 | 10% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=31, k=3.1 |
1.1% | -26.4% | 0.17 | 0.04 | 1.3배 | 36 | 9% |
| SMA 크로스오버 fast=45, slow=164 |
-1.5% | -92.4% | 0.16 | -0.02 | 0.7배 | 40 | 58% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=17, atrPeriod=22, mult=4 |
0.7% | -17.5% | 0.16 | 0.04 | 1.2배 | 17 | 4% |
| EMA 크로스오버 fast=24, slow=91 |
-2.1% | -92.7% | 0.13 | -0.02 | 0.6배 | 63 | 55% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=41, exitN=75 |
-4.5% | -95.2% | 0.06 | -0.05 | 0.3배 | 53 | 66% |
| MACD fast=24, slow=52, signal=31 |
-2.5% | -72.8% | 0.02 | -0.03 | 0.5배 | 209 | 53% |
| ROC 모멘텀 n=127, threshold=0 |
-6.1% | -94.9% | -0.01 | -0.06 | 0.2배 | 189 | 58% |
| Supertrend period=14, mult=5 |
-7.3% | -94.7% | -0.06 | -0.08 | 0.1배 | 85 | 54% |
| Parabolic SAR step=0.01, maxStep=0.16 |
-5.5% | -89.9% | -0.10 | -0.06 | 0.2배 | 319 | 54% |
| 매수후보유 | 0.3% | -95.3% | 0.24 | 0.00 | 1.1배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
추세의 ‘방향’과 ‘강도’를 함께 봅니다. 강한 상승 추세일 때만 보유.
- 매수 — 상승 방향(+DI)이 하락 방향(-DI)보다 크고, 추세 강도(ADX, 8일)가 42 이상이면 매수
- 매도 — 방향이 뒤집히거나 추세가 약해지면(ADX < 42) 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 같은 전 구간 데이터에서 sharpe 기준으로 전략당 40회 탐색했으므로 인샘플 편향이 있습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.