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Asics Corporation 백테스트
Asics Corporation의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 0종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 SMA 크로스오버입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 SMA 크로스오버(CAGR 20.2%, MDD -48.9%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 0종이 매수후보유(CAGR 22.8%, MDD -81.5%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): SMA 크로스오버 — CAGR 20.2%, MDD -48.9%, Sharpe 0.73, 시장 노출 64%.
수익·낙폭 균형 대안: SMA 크로스오버 — 매수후보유보다 CAGR은 2.6%p 낮지만, MDD는 32.5%p 개선됐습니다(CAGR 20.2%, MDD -48.9%, 노출 64%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SMA 크로스오버 fast=44, slow=158 |
20.2% | -48.9% | 0.73 | 0.41 | 111.0배 | 33 | 64% |
| EMA 크로스오버 fast=16, slow=217 |
19.7% | -53.7% | 0.72 | 0.37 | 99.4배 | 39 | 66% |
| ROC 모멘텀 n=134, threshold=0 |
15.6% | -74.7% | 0.61 | 0.21 | 40.7배 | 187 | 66% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=88, exitN=75 |
14.4% | -57.0% | 0.59 | 0.25 | 30.9배 | 37 | 64% |
| ADX / DI 방향성 period=36, threshold=17 |
6.7% | -54.5% | 0.41 | 0.12 | 5.2배 | 76 | 26% |
| Supertrend period=11, mult=4.9 |
7.3% | -84.6% | 0.38 | 0.09 | 6.1배 | 99 | 59% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=14, atrPeriod=22, mult=4 |
2.6% | -19.4% | 0.36 | 0.13 | 1.9배 | 26 | 5% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=23, k=3.5 |
2.7% | -18.7% | 0.33 | 0.14 | 2.0배 | 26 | 6% |
| MACD fast=15, slow=48, signal=9 |
2.4% | -85.3% | 0.23 | 0.03 | 1.8배 | 399 | 49% |
| Parabolic SAR step=0.01, maxStep=0.14 |
0.8% | -82.0% | 0.18 | 0.01 | 1.2배 | 323 | 53% |
| 매수후보유 | 22.8% | -81.5% | 0.70 | 0.28 | 193.1배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
단기 평균선이 장기 평균선 위로 올라오면 ‘상승 추세 시작’으로 봅니다.
- 매수 — 최근 44일 평균가격이 158일 평균가격을 위로 돌파하면 매수
- 매도 — 44일 평균이 158일 평균 아래로 내려가면 매도(현금)
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 같은 전 구간 데이터에서 sharpe 기준으로 전략당 40회 탐색했으므로 인샘플 편향이 있습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.