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Lintec Corporation 백테스트
Lintec Corporation의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 2종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 SMA 크로스오버입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 EMA 크로스오버(CAGR 8.3%, MDD -38.6%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 2종이 매수후보유(CAGR 7.3%, MDD -72.1%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): SMA 크로스오버 — CAGR 8.6%, MDD -54.8%, Sharpe 0.49, 시장 노출 57%.
수익·낙폭 균형 대안: EMA 크로스오버 — 매수후보유보다 CAGR은 1.3%p 높고, MDD는 17.3%p 개선됐습니다(CAGR 8.3%, MDD -38.6%, 노출 60%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SMA 크로스오버 fast=37, slow=195 |
8.6% | -54.8% | 0.49 | 0.16 | 8.2배 | 37 | 57% |
| EMA 크로스오버 fast=27, slow=273 |
8.3% | -38.6% | 0.48 | 0.22 | 7.7배 | 29 | 60% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=91, exitN=50 |
6.8% | -38.5% | 0.47 | 0.18 | 5.4배 | 41 | 41% |
| ADX / DI 방향성 period=38, threshold=12 |
6.2% | -30.0% | 0.46 | 0.21 | 4.7배 | 110 | 31% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=56, k=2.3 |
4.9% | -43.3% | 0.40 | 0.11 | 3.4배 | 74 | 29% |
| ROC 모멘텀 n=83, threshold=-0.14 |
5.7% | -68.0% | 0.35 | 0.08 | 4.1배 | 113 | 87% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=63, atrPeriod=20, mult=2.5 |
4.4% | -49.4% | 0.34 | 0.09 | 3.0배 | 94 | 35% |
| Supertrend period=26, mult=3.9 |
0.8% | -68.0% | 0.14 | 0.01 | 1.2배 | 126 | 59% |
| Parabolic SAR step=0.005, maxStep=0.38 |
-0.2% | -65.8% | 0.09 | -0.00 | 1.0배 | 212 | 53% |
| MACD fast=13, slow=49, signal=19 |
-5.8% | -89.5% | -0.20 | -0.06 | 0.2배 | 338 | 51% |
| 매수후보유 | 7.3% | -72.1% | 0.39 | 0.10 | 6.0배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
단기 평균선이 장기 평균선 위로 올라오면 ‘상승 추세 시작’으로 봅니다.
- 매수 — 최근 37일 평균가격이 195일 평균가격을 위로 돌파하면 매수
- 매도 — 37일 평균이 195일 평균 아래로 내려가면 매도(현금)
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 같은 전 구간 데이터에서 sharpe 기준으로 전략당 40회 탐색했으므로 인샘플 편향이 있습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.