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Itochu Corporation 백테스트
Itochu Corporation의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 1종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 ROC 모멘텀입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 ROC 모멘텀(CAGR 13.3%, MDD -48.5%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 1종이 매수후보유(CAGR 11.9%, MDD -75.6%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): ROC 모멘텀 — CAGR 13.3%, MDD -48.5%, Sharpe 0.59, 시장 노출 90%.
수익·낙폭 균형 대안: ROC 모멘텀 — 매수후보유보다 CAGR은 1.4%p 높고, MDD는 27.0%p 개선됐습니다(CAGR 13.3%, MDD -48.5%, 노출 90%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ROC 모멘텀 n=92, threshold=-0.15 |
13.3% | -48.5% | 0.59 | 0.27 | 27.8배 | 83 | 90% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=80, exitN=28 |
8.6% | -31.2% | 0.57 | 0.28 | 8.9배 | 66 | 37% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=45, k=3.1 |
5.7% | -26.0% | 0.54 | 0.22 | 4.4배 | 34 | 14% |
| SMA 크로스오버 fast=37, slow=75 |
9.8% | -46.1% | 0.52 | 0.21 | 11.9배 | 94 | 59% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=76, atrPeriod=29, mult=3 |
7.4% | -35.0% | 0.50 | 0.21 | 6.7배 | 80 | 38% |
| EMA 크로스오버 fast=19, slow=180 |
8.3% | -45.4% | 0.46 | 0.18 | 8.2배 | 55 | 68% |
| Supertrend period=12, mult=3.4 |
5.5% | -44.9% | 0.36 | 0.12 | 4.2배 | 179 | 58% |
| Parabolic SAR step=0.005, maxStep=0.24 |
2.7% | -69.0% | 0.23 | 0.04 | 2.0배 | 221 | 52% |
| ADX / DI 방향성 period=14, threshold=32 |
1.5% | -30.1% | 0.21 | 0.05 | 1.5배 | 90 | 11% |
| MACD fast=17, slow=67, signal=17 |
1.8% | -54.8% | 0.19 | 0.03 | 1.6배 | 279 | 51% |
| 매수후보유 | 11.9% | -75.6% | 0.50 | 0.16 | 19.9배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
최근 일정 기간의 수익률(모멘텀)이 기준보다 높으면 추세에 올라탑니다.
- 매수 — 최근 92일 수익률이 -15%보다 크면 매수
- 매도 — 92일 수익률이 -15% 이하로 떨어지면 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 같은 전 구간 데이터에서 sharpe 기준으로 전략당 40회 탐색했으므로 인샘플 편향이 있습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.