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Nagase & Co., Ltd. 백테스트
Nagase & Co., Ltd.의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 0종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 SMA 크로스오버입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 0종이 매수후보유(CAGR 9.7%, MDD -57.3%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): SMA 크로스오버 — CAGR 6.9%, MDD -48.7%, Sharpe 0.42, 시장 노출 58%.
이번 결과에는 매수후보유 CAGR의 75% 이상을 유지하면서 MDD를 상대 20%·절대 5%p 이상 낮춘 전략이 없었습니다.
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SMA 크로스오버 fast=56, slow=266 |
6.9% | -48.7% | 0.42 | 0.14 | 5.5배 | 29 | 58% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=118, exitN=62 |
4.8% | -44.0% | 0.35 | 0.11 | 3.3배 | 33 | 43% |
| ADX / DI 방향성 period=27, threshold=24 |
2.9% | -28.8% | 0.34 | 0.10 | 2.1배 | 44 | 11% |
| EMA 크로스오버 fast=44, slow=209 |
4.7% | -54.8% | 0.32 | 0.09 | 3.2배 | 45 | 63% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=60, k=2.2 |
3.3% | -44.7% | 0.29 | 0.07 | 2.3배 | 78 | 31% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=80, atrPeriod=10, mult=3.5 |
2.3% | -46.0% | 0.22 | 0.05 | 1.8배 | 72 | 35% |
| ROC 모멘텀 n=72, threshold=-0.1 |
1.6% | -80.8% | 0.19 | 0.02 | 1.5배 | 183 | 85% |
| Supertrend period=26, mult=4.5 |
1.2% | -61.2% | 0.16 | 0.02 | 1.4배 | 98 | 56% |
| Parabolic SAR step=0.02, maxStep=0.16 |
-4.5% | -87.6% | -0.12 | -0.05 | 0.3배 | 510 | 55% |
| MACD fast=11, slow=34, signal=13 |
-8.3% | -91.6% | -0.33 | -0.09 | 0.1배 | 432 | 52% |
| 매수후보유 | 9.7% | -57.3% | 0.46 | 0.17 | 10.7배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
단기 평균선이 장기 평균선 위로 올라오면 ‘상승 추세 시작’으로 봅니다.
- 매수 — 최근 56일 평균가격이 266일 평균가격을 위로 돌파하면 매수
- 매도 — 56일 평균이 266일 평균 아래로 내려가면 매도(현금)
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 같은 전 구간 데이터에서 sharpe 기준으로 전략당 40회 탐색했으므로 인샘플 편향이 있습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.