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Mizuno Corporation 백테스트
Mizuno Corporation의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 0종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 SMA 크로스오버입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 0종이 매수후보유(CAGR 7.9%, MDD -68.6%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): SMA 크로스오버 — CAGR 6.2%, MDD -60.0%, Sharpe 0.38, 시장 노출 53%.
이번 결과에는 매수후보유 CAGR의 75% 이상을 유지하면서 MDD를 상대 20%·절대 5%p 이상 낮춘 전략이 없었습니다.
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SMA 크로스오버 fast=41, slow=184 |
6.2% | -60.0% | 0.38 | 0.10 | 4.7배 | 41 | 53% |
| EMA 크로스오버 fast=22, slow=81 |
5.1% | -61.3% | 0.33 | 0.08 | 3.6배 | 83 | 55% |
| ADX / DI 방향성 period=18, threshold=37 |
1.4% | -22.7% | 0.26 | 0.06 | 1.4배 | 26 | 4% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=17, exitN=74 |
2.6% | -80.9% | 0.23 | 0.03 | 1.9배 | 85 | 79% |
| ROC 모멘텀 n=197, threshold=0.1 |
2.7% | -67.6% | 0.23 | 0.04 | 2.0배 | 165 | 38% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=56, k=3.5 |
0.4% | -47.3% | 0.10 | 0.01 | 1.1배 | 28 | 11% |
| Supertrend period=16, mult=4.9 |
-1.2% | -87.4% | 0.06 | -0.01 | 0.7배 | 105 | 58% |
| MACD fast=17, slow=39, signal=19 |
-2.9% | -87.6% | -0.03 | -0.03 | 0.5배 | 299 | 50% |
| Parabolic SAR step=0.005, maxStep=0.38 |
-3.4% | -85.4% | -0.05 | -0.04 | 0.4배 | 185 | 53% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=34, atrPeriod=25, mult=3.4 |
-1.8% | -79.0% | -0.07 | -0.02 | 0.6배 | 84 | 18% |
| 매수후보유 | 7.9% | -68.6% | 0.40 | 0.11 | 6.9배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
단기 평균선이 장기 평균선 위로 올라오면 ‘상승 추세 시작’으로 봅니다.
- 매수 — 최근 41일 평균가격이 184일 평균가격을 위로 돌파하면 매수
- 매도 — 41일 평균이 184일 평균 아래로 내려가면 매도(현금)
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 같은 전 구간 데이터에서 sharpe 기준으로 전략당 40회 탐색했으므로 인샘플 편향이 있습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.