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Sumitomo Corporation 백테스트
Sumitomo Corporation의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 2종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 EMA 크로스오버입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 SMA 크로스오버(CAGR 7.8%, MDD -48.2%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 2종이 매수후보유(CAGR 7.3%, MDD -75.9%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): EMA 크로스오버 — CAGR 8.1%, MDD -50.3%, Sharpe 0.47, 시장 노출 59%.
수익·낙폭 균형 대안: SMA 크로스오버 — 매수후보유보다 CAGR은 0.8%p 높고, MDD는 25.5%p 개선됐습니다(CAGR 7.8%, MDD -48.2%, 노출 57%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EMA 크로스오버 fast=44, slow=272 |
8.1% | -50.3% | 0.47 | 0.16 | 8.0배 | 27 | 59% |
| SMA 크로스오버 fast=56, slow=172 |
7.8% | -48.2% | 0.46 | 0.16 | 7.4배 | 39 | 57% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=100, exitN=44 |
4.6% | -48.8% | 0.34 | 0.10 | 3.3배 | 50 | 44% |
| ROC 모멘텀 n=201, threshold=0.01 |
4.1% | -71.7% | 0.30 | 0.06 | 2.9배 | 155 | 60% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=77, atrPeriod=7, mult=2.1 |
2.6% | -55.6% | 0.23 | 0.05 | 2.0배 | 116 | 42% |
| ADX / DI 방향성 period=28, threshold=26 |
1.2% | -18.6% | 0.19 | 0.06 | 1.4배 | 24 | 6% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=52, k=1.6 |
0.5% | -71.7% | 0.11 | 0.01 | 1.1배 | 134 | 38% |
| MACD fast=12, slow=59, signal=22 |
-4.0% | -86.4% | -0.07 | -0.05 | 0.3배 | 319 | 54% |
| Parabolic SAR step=0.015, maxStep=0.14 |
-4.1% | -79.0% | -0.09 | -0.05 | 0.3배 | 454 | 53% |
| Supertrend period=25, mult=3.5 |
-4.1% | -86.3% | -0.09 | -0.05 | 0.3배 | 202 | 53% |
| 매수후보유 | 7.3% | -75.9% | 0.38 | 0.10 | 6.5배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
이동평균의 빠른 버전(최근 가격을 더 크게 반영)을 두 개 써서 교차로 추세를 판단.
- 매수 — 44일 지수이동평균이 272일 지수이동평균을 위로 돌파하면 매수
- 매도 — 44일선이 272일선 아래로 내려가면 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 같은 전 구간 데이터에서 sharpe 기준으로 전략당 40회 탐색했으므로 인샘플 편향이 있습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.