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Mitsubishi Corporation 백테스트
Mitsubishi Corporation의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 1종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 SMA 크로스오버입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 SMA 크로스오버(CAGR 11.9%, MDD -45.7%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 1종이 매수후보유(CAGR 11.4%, MDD -75.2%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): SMA 크로스오버 — CAGR 11.9%, MDD -45.7%, Sharpe 0.61, 시장 노출 59%.
수익·낙폭 균형 대안: SMA 크로스오버 — 매수후보유보다 CAGR은 0.5%p 높고, MDD는 29.5%p 개선됐습니다(CAGR 11.9%, MDD -45.7%, 노출 59%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SMA 크로스오버 fast=56, slow=81 |
11.9% | -45.7% | 0.61 | 0.26 | 19.8배 | 96 | 59% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=102, exitN=65 |
9.0% | -37.5% | 0.53 | 0.24 | 10.0배 | 38 | 52% |
| EMA 크로스오버 fast=33, slow=121 |
8.7% | -44.6% | 0.48 | 0.19 | 9.1배 | 50 | 61% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=65, k=2.8 |
6.0% | -27.6% | 0.48 | 0.22 | 4.7배 | 50 | 24% |
| ROC 모멘텀 n=75, threshold=0.03 |
7.9% | -50.2% | 0.47 | 0.16 | 7.5배 | 298 | 54% |
| ADX / DI 방향성 period=25, threshold=32 |
2.7% | -18.6% | 0.43 | 0.15 | 2.0배 | 20 | 6% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=44, atrPeriod=15, mult=2.6 |
4.7% | -34.0% | 0.36 | 0.14 | 3.4배 | 128 | 35% |
| Supertrend period=9, mult=4.4 |
3.6% | -57.6% | 0.27 | 0.06 | 2.6배 | 135 | 56% |
| MACD fast=21, slow=48, signal=24 |
2.8% | -56.2% | 0.24 | 0.05 | 2.1배 | 249 | 51% |
| Parabolic SAR step=0.01, maxStep=0.16 |
-0.2% | -71.3% | 0.10 | -0.00 | 0.9배 | 357 | 55% |
| 매수후보유 | 11.4% | -75.2% | 0.49 | 0.15 | 17.6배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
단기 평균선이 장기 평균선 위로 올라오면 ‘상승 추세 시작’으로 봅니다.
- 매수 — 최근 56일 평균가격이 81일 평균가격을 위로 돌파하면 매수
- 매도 — 56일 평균이 81일 평균 아래로 내려가면 매도(현금)
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 같은 전 구간 데이터에서 sharpe 기준으로 전략당 40회 탐색했으므로 인샘플 편향이 있습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.