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Credit Saison Co., Ltd. 백테스트
Credit Saison Co., Ltd.의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 1종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 ADX / DI 방향성입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 EMA 크로스오버(CAGR 3.5%, MDD -69.9%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 1종이 매수후보유(CAGR 3.5%, MDD -90.8%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): ADX / DI 방향성 — CAGR 2.1%, MDD -32.3%, Sharpe 0.28, 시장 노출 5%.
CAGR 참고 1위: EMA 크로스오버 — CAGR 3.5%, MDD -69.9%, 노출 57%.
수익·낙폭 균형 대안: EMA 크로스오버 — 매수후보유보다 CAGR은 1.4%p 낮지만, MDD는 58.5%p 개선됐습니다(CAGR 3.5%, MDD -69.9%, 노출 57%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADX / DI 방향성 period=12, threshold=38 |
2.1% | -32.3% | 0.28 | 0.06 | 1.7배 | 40 | 5% |
| EMA 크로스오버 fast=42, slow=155 |
3.5% | -69.9% | 0.26 | 0.05 | 2.5배 | 47 | 57% |
| SMA 크로스오버 fast=55, slow=206 |
3.0% | -64.5% | 0.25 | 0.05 | 2.2배 | 35 | 58% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=10, exitN=69 |
1.4% | -79.9% | 0.21 | 0.02 | 1.4배 | 87 | 87% |
| ROC 모멘텀 n=110, threshold=-0.1 |
1.4% | -79.1% | 0.20 | 0.02 | 1.5배 | 225 | 74% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=20, k=3 |
-0.2% | -32.0% | 0.04 | -0.01 | 0.9배 | 62 | 10% |
| MACD fast=15, slow=36, signal=13 |
-3.3% | -91.2% | 0.01 | -0.04 | 0.4배 | 382 | 50% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=37, atrPeriod=19, mult=4 |
-1.1% | -49.7% | -0.00 | -0.02 | 0.7배 | 48 | 12% |
| Supertrend period=14, mult=4 |
-4.8% | -84.7% | -0.04 | -0.06 | 0.3배 | 141 | 55% |
| Parabolic SAR step=0.015, maxStep=0.18 |
-6.9% | -90.0% | -0.13 | -0.08 | 0.2배 | 454 | 51% |
| 매수후보유 | 3.5% | -90.8% | 0.29 | 0.04 | 2.5배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
추세의 ‘방향’과 ‘강도’를 함께 봅니다. 강한 상승 추세일 때만 보유.
- 매수 — 상승 방향(+DI)이 하락 방향(-DI)보다 크고, 추세 강도(ADX, 12일)가 38 이상이면 매수
- 매도 — 방향이 뒤집히거나 추세가 약해지면(ADX < 38) 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 같은 전 구간 데이터에서 sharpe 기준으로 전략당 40회 탐색했으므로 인샘플 편향이 있습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.