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K'S HOLDINGS CORPORATION 백테스트
K'S HOLDINGS CORPORATION의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 2종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 MACD입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 MACD(CAGR 9.5%, MDD -40.7%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 2종이 매수후보유(CAGR 6.7%, MDD -69.6%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): MACD — CAGR 9.5%, MDD -40.7%, Sharpe 0.52, 시장 노출 50%.
수익·낙폭 균형 대안: MACD — 매수후보유보다 CAGR은 2.7%p 높고, MDD는 28.8%p 개선됐습니다(CAGR 9.5%, MDD -40.7%, 노출 50%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MACD fast=31, slow=51, signal=6 |
9.5% | -40.7% | 0.52 | 0.23 | 6.6배 | 261 | 50% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=34, k=1.1 |
7.1% | -47.3% | 0.44 | 0.15 | 4.2배 | 172 | 43% |
| Supertrend period=15, mult=4.9 |
6.4% | -47.6% | 0.39 | 0.13 | 3.7배 | 70 | 50% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=16, exitN=26 |
6.7% | -51.9% | 0.39 | 0.13 | 3.8배 | 103 | 62% |
| Parabolic SAR step=0.005, maxStep=0.2 |
6.0% | -39.4% | 0.37 | 0.15 | 3.4배 | 161 | 54% |
| SMA 크로스오버 fast=5, slow=217 |
5.3% | -38.9% | 0.35 | 0.14 | 2.9배 | 53 | 55% |
| EMA 크로스오버 fast=14, slow=15 |
5.4% | -48.0% | 0.35 | 0.11 | 3.0배 | 191 | 52% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=13, atrPeriod=18, mult=2.7 |
3.0% | -17.8% | 0.32 | 0.17 | 1.9배 | 66 | 11% |
| ROC 모멘텀 n=164, threshold=-0.08 |
1.4% | -52.2% | 0.18 | 0.03 | 1.3배 | 117 | 66% |
| ADX / DI 방향성 period=21, threshold=31 |
0.9% | -29.2% | 0.14 | 0.03 | 1.2배 | 40 | 7% |
| 매수후보유 | 6.7% | -69.6% | 0.37 | 0.10 | 3.9배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
단기·장기 평균의 ‘간격(MACD)’이 자신의 신호선을 넘는지로 모멘텀을 봅니다.
- 매수 — MACD선(31·51일)이 신호선(6일)을 위로 교차하면 매수
- 매도 — MACD선이 신호선 아래로 교차하면 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 같은 전 구간 데이터에서 sharpe 기준으로 전략당 40회 탐색했으므로 인샘플 편향이 있습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.