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Akita Bank, Ltd. 백테스트
Akita Bank, Ltd.의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 2종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 ADX / DI 방향성입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 ADX / DI 방향성(CAGR 3.1%, MDD -16.6%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 2종이 매수후보유(CAGR 3.0%, MDD -82.7%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): ADX / DI 방향성 — CAGR 3.1%, MDD -16.6%, Sharpe 0.48, 시장 노출 4%.
CAGR 참고 1위: EMA 크로스오버 — CAGR 4.6%, MDD -55.4%, 노출 48%.
수익·낙폭 균형 대안: ADX / DI 방향성 — 매수후보유보다 CAGR은 0.1%p 높고, MDD는 66.1%p 개선됐습니다(CAGR 3.1%, MDD -16.6%, 노출 4%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADX / DI 방향성 period=51, threshold=23 |
3.1% | -16.6% | 0.48 | 0.19 | 2.2배 | 3 | 4% |
| EMA 크로스오버 fast=65, slow=273 |
4.6% | -55.4% | 0.32 | 0.08 | 3.1배 | 25 | 48% |
| SMA 크로스오버 fast=23, slow=199 |
1.5% | -73.8% | 0.17 | 0.02 | 1.4배 | 51 | 47% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=105, exitN=80 |
1.3% | -71.9% | 0.16 | 0.02 | 1.4배 | 33 | 42% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=59, k=3.2 |
0.8% | -26.8% | 0.14 | 0.03 | 1.2배 | 22 | 9% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=23, atrPeriod=19, mult=4 |
0.5% | -33.7% | 0.12 | 0.02 | 1.1배 | 24 | 6% |
| ROC 모멘텀 n=129, threshold=0.08 |
-1.0% | -79.7% | 0.02 | -0.01 | 0.8배 | 223 | 29% |
| Supertrend period=14, mult=4.8 |
-3.5% | -89.3% | -0.06 | -0.04 | 0.4배 | 97 | 52% |
| MACD fast=24, slow=56, signal=22 |
-6.3% | -92.7% | -0.22 | -0.07 | 0.2배 | 233 | 51% |
| Parabolic SAR step=0.01, maxStep=0.38 |
-6.9% | -93.5% | -0.26 | -0.07 | 0.2배 | 331 | 50% |
| 매수후보유 | 3.0% | -82.7% | 0.25 | 0.04 | 2.2배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
추세의 ‘방향’과 ‘강도’를 함께 봅니다. 강한 상승 추세일 때만 보유.
- 매수 — 상승 방향(+DI)이 하락 방향(-DI)보다 크고, 추세 강도(ADX, 51일)가 23 이상이면 매수
- 매도 — 방향이 뒤집히거나 추세가 약해지면(ADX < 23) 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 같은 전 구간 데이터에서 sharpe 기준으로 전략당 40회 탐색했으므로 인샘플 편향이 있습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.