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Ogaki Kyoritsu Bank, Ltd. 백테스트
Ogaki Kyoritsu Bank, Ltd.의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 6종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 ADX / DI 방향성입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 볼린저 밴드 돌파(CAGR 3.1%, MDD -12.9%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 6종이 매수후보유(CAGR 1.4%, MDD -79.1%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): ADX / DI 방향성 — CAGR 3.5%, MDD -15.6%, Sharpe 0.50, 시장 노출 3%.
수익·낙폭 균형 대안: 볼린저 밴드 돌파 — 매수후보유보다 CAGR은 2.1%p 높고, MDD는 63.5%p 개선됐습니다(CAGR 3.1%, MDD -12.9%, 노출 5%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADX / DI 방향성 period=63, threshold=21 |
3.5% | -15.6% | 0.50 | 0.22 | 2.4배 | 2 | 3% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=24, k=3.2 |
3.1% | -12.9% | 0.47 | 0.24 | 2.2배 | 20 | 5% |
| ROC 모멘텀 n=120, threshold=0.29 |
2.7% | -33.6% | 0.32 | 0.08 | 2.0배 | 59 | 8% |
| SMA 크로스오버 fast=30, slow=230 |
3.2% | -66.8% | 0.26 | 0.05 | 2.3배 | 39 | 41% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=36, exitN=59 |
2.5% | -60.7% | 0.22 | 0.04 | 1.9배 | 61 | 63% |
| EMA 크로스오버 fast=59, slow=131 |
2.4% | -67.2% | 0.22 | 0.04 | 1.9배 | 39 | 42% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=32, atrPeriod=19, mult=3.7 |
1.3% | -50.4% | 0.19 | 0.03 | 1.4배 | 40 | 9% |
| Supertrend period=23, mult=4.8 |
1.0% | -77.3% | 0.15 | 0.01 | 1.3배 | 85 | 50% |
| MACD fast=30, slow=52, signal=16 |
-8.6% | -94.4% | -0.35 | -0.09 | 0.1배 | 271 | 55% |
| Parabolic SAR step=0.035, maxStep=0.36 |
-12.0% | -98.3% | -0.54 | -0.12 | 0.0배 | 727 | 52% |
| 매수후보유 | 1.4% | -79.1% | 0.19 | 0.02 | 1.4배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
추세의 ‘방향’과 ‘강도’를 함께 봅니다. 강한 상승 추세일 때만 보유.
- 매수 — 상승 방향(+DI)이 하락 방향(-DI)보다 크고, 추세 강도(ADX, 63일)가 21 이상이면 매수
- 매도 — 방향이 뒤집히거나 추세가 약해지면(ADX < 21) 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 같은 전 구간 데이터에서 sharpe 기준으로 전략당 40회 탐색했으므로 인샘플 편향이 있습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.