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San-in Godo Bank Ltd. 백테스트
San-in Godo Bank Ltd.의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 3종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 SMA 크로스오버입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 EMA 크로스오버(CAGR 7.5%, MDD -44.3%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 3종이 매수후보유(CAGR 6.1%, MDD -66.9%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): SMA 크로스오버 — CAGR 8.9%, MDD -46.9%, Sharpe 0.50, 시장 노출 53%.
수익·낙폭 균형 대안: EMA 크로스오버 — 매수후보유보다 CAGR은 2.7%p 높고, MDD는 20.0%p 개선됐습니다(CAGR 7.5%, MDD -44.3%, 노출 54%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SMA 크로스오버 fast=50, slow=180 |
8.9% | -46.9% | 0.50 | 0.19 | 8.8배 | 41 | 53% |
| EMA 크로스오버 fast=47, slow=219 |
7.5% | -44.3% | 0.45 | 0.17 | 6.4배 | 25 | 54% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=92, exitN=52 |
6.9% | -46.5% | 0.44 | 0.15 | 5.6배 | 33 | 48% |
| ROC 모멘텀 n=216, threshold=-0.09 |
5.2% | -77.3% | 0.34 | 0.07 | 3.7배 | 145 | 68% |
| ADX / DI 방향성 period=28, threshold=35 |
0.4% | -11.8% | 0.15 | 0.04 | 1.1배 | 2 | 1% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=55, atrPeriod=9, mult=4 |
0.4% | -41.5% | 0.10 | 0.01 | 1.1배 | 53 | 19% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=58, k=3.2 |
0.4% | -36.3% | 0.09 | 0.01 | 1.1배 | 34 | 13% |
| Supertrend period=5, mult=5 |
-1.1% | -72.6% | 0.05 | -0.02 | 0.8배 | 93 | 53% |
| Parabolic SAR step=0.005, maxStep=0.34 |
-6.0% | -91.8% | -0.17 | -0.06 | 0.2배 | 209 | 55% |
| MACD fast=17, slow=56, signal=16 |
-7.7% | -91.5% | -0.27 | -0.08 | 0.1배 | 342 | 53% |
| 매수후보유 | 6.1% | -66.9% | 0.35 | 0.09 | 4.6배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
단기 평균선이 장기 평균선 위로 올라오면 ‘상승 추세 시작’으로 봅니다.
- 매수 — 최근 50일 평균가격이 180일 평균가격을 위로 돌파하면 매수
- 매도 — 50일 평균이 180일 평균 아래로 내려가면 매도(현금)
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 같은 전 구간 데이터에서 sharpe 기준으로 전략당 40회 탐색했으므로 인샘플 편향이 있습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.