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Awa Bank, Ltd. 백테스트
Awa Bank, Ltd.의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 0종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 ADX / DI 방향성입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 0종이 매수후보유(CAGR 4.8%, MDD -60.3%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): ADX / DI 방향성 — CAGR 2.6%, MDD -11.8%, Sharpe 0.46, 시장 노출 3%.
CAGR 참고 1위: SMA 크로스오버 — CAGR 3.5%, MDD -57.1%, 노출 50%.
이번 결과에는 매수후보유 CAGR의 75% 이상을 유지하면서 MDD를 상대 20%·절대 5%p 이상 낮춘 전략이 없었습니다.
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADX / DI 방향성 period=43, threshold=22 |
2.6% | -11.8% | 0.46 | 0.22 | 1.9배 | 3 | 3% |
| SMA 크로스오버 fast=48, slow=171 |
3.5% | -57.1% | 0.27 | 0.06 | 2.4배 | 53 | 50% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=108, exitN=55 |
0.9% | -54.1% | 0.14 | 0.02 | 1.3배 | 39 | 38% |
| EMA 크로스오버 fast=55, slow=192 |
-0.2% | -79.7% | 0.09 | -0.00 | 0.9배 | 49 | 48% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=43, k=3.5 |
-0.1% | -12.8% | 0.00 | -0.01 | 1.0배 | 10 | 3% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=14, atrPeriod=23, mult=3.7 |
-0.2% | -20.3% | -0.02 | -0.01 | 0.9배 | 14 | 2% |
| Supertrend period=8, mult=4.9 |
-3.4% | -86.5% | -0.09 | -0.04 | 0.4배 | 95 | 48% |
| ROC 모멘텀 n=136, threshold=0.14 |
-2.4% | -79.9% | -0.14 | -0.03 | 0.5배 | 191 | 17% |
| Parabolic SAR step=0.005, maxStep=0.12 |
-7.4% | -95.6% | -0.32 | -0.08 | 0.1배 | 209 | 52% |
| MACD fast=18, slow=29, signal=15 |
-11.0% | -97.6% | -0.55 | -0.11 | 0.1배 | 379 | 51% |
| 매수후보유 | 4.8% | -60.3% | 0.31 | 0.08 | 3.3배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
추세의 ‘방향’과 ‘강도’를 함께 봅니다. 강한 상승 추세일 때만 보유.
- 매수 — 상승 방향(+DI)이 하락 방향(-DI)보다 크고, 추세 강도(ADX, 43일)가 22 이상이면 매수
- 매도 — 방향이 뒤집히거나 추세가 약해지면(ADX < 22) 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 같은 전 구간 데이터에서 sharpe 기준으로 전략당 40회 탐색했으므로 인샘플 편향이 있습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.