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Japan Real Estate Investment Corp. 백테스트
Japan Real Estate Investment Corp.의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 3종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 ADX / DI 방향성입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 ADX / DI 방향성(CAGR 1.6%, MDD -12.4%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 3종이 매수후보유(CAGR 1.4%, MDD -67.1%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): ADX / DI 방향성 — CAGR 1.6%, MDD -12.4%, Sharpe 0.41, 시장 노출 1%.
CAGR 참고 1위: SMA 크로스오버 — CAGR 2.0%, MDD -38.5%, 노출 52%.
수익·낙폭 균형 대안: ADX / DI 방향성 — 매수후보유보다 CAGR은 0.2%p 높고, MDD는 54.6%p 개선됐습니다(CAGR 1.6%, MDD -12.4%, 노출 1%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADX / DI 방향성 period=25, threshold=39 |
1.6% | -12.4% | 0.41 | 0.12 | 1.4배 | 2 | 1% |
| SMA 크로스오버 fast=20, slow=217 |
2.0% | -38.5% | 0.20 | 0.05 | 1.5배 | 32 | 52% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=171, exitN=86 |
1.5% | -36.3% | 0.18 | 0.04 | 1.4배 | 18 | 37% |
| Supertrend period=8, mult=5 |
1.3% | -51.1% | 0.16 | 0.03 | 1.3배 | 51 | 53% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=45, k=3.5 |
0.7% | -21.0% | 0.14 | 0.03 | 1.2배 | 14 | 5% |
| EMA 크로스오버 fast=58, slow=186 |
0.9% | -42.9% | 0.14 | 0.02 | 1.2배 | 30 | 53% |
| ROC 모멘텀 n=131, threshold=0.13 |
-0.3% | -45.2% | 0.03 | -0.01 | 0.9배 | 96 | 16% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=76, atrPeriod=14, mult=2.6 |
-0.9% | -56.8% | -0.02 | -0.02 | 0.8배 | 67 | 31% |
| MACD fast=24, slow=55, signal=23 |
-4.1% | -74.4% | -0.16 | -0.06 | 0.4배 | 183 | 50% |
| Parabolic SAR step=0.005, maxStep=0.22 |
-5.7% | -78.7% | -0.26 | -0.07 | 0.3배 | 163 | 53% |
| 매수후보유 | 1.4% | -67.1% | 0.19 | 0.02 | 1.3배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
추세의 ‘방향’과 ‘강도’를 함께 봅니다. 강한 상승 추세일 때만 보유.
- 매수 — 상승 방향(+DI)이 하락 방향(-DI)보다 크고, 추세 강도(ADX, 25일)가 39 이상이면 매수
- 매도 — 방향이 뒤집히거나 추세가 약해지면(ADX < 39) 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 같은 전 구간 데이터에서 sharpe 기준으로 전략당 40회 탐색했으므로 인샘플 편향이 있습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.