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Japan Metropolitan Fund Investment Corporation 백테스트
Japan Metropolitan Fund Investment Corporation의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 7종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 ADX / DI 방향성입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 ADX / DI 방향성(CAGR 2.4%, MDD -11.5%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 7종이 매수후보유(CAGR 0.1%, MDD -79.0%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): ADX / DI 방향성 — CAGR 2.4%, MDD -11.5%, Sharpe 0.45, 시장 노출 5%.
CAGR 참고 1위: SMA 크로스오버 — CAGR 4.9%, MDD -47.1%, 노출 51%.
수익·낙폭 균형 대안: ADX / DI 방향성 — 매수후보유보다 CAGR은 2.3%p 높고, MDD는 67.5%p 개선됐습니다(CAGR 2.4%, MDD -11.5%, 노출 5%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADX / DI 방향성 period=33, threshold=29 |
2.4% | -11.5% | 0.45 | 0.21 | 1.6배 | 8 | 5% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=32, k=3 |
3.2% | -22.0% | 0.38 | 0.14 | 1.9배 | 26 | 10% |
| SMA 크로스오버 fast=46, slow=99 |
4.9% | -47.1% | 0.36 | 0.10 | 2.7배 | 58 | 51% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=92, exitN=59 |
3.9% | -38.0% | 0.34 | 0.10 | 2.2배 | 30 | 40% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=46, atrPeriod=8, mult=2.8 |
2.6% | -37.6% | 0.27 | 0.07 | 1.7배 | 59 | 25% |
| EMA 크로스오버 fast=48, slow=189 |
2.6% | -41.5% | 0.24 | 0.06 | 1.7배 | 25 | 50% |
| Supertrend period=6, mult=5 |
2.4% | -52.3% | 0.22 | 0.05 | 1.7배 | 57 | 56% |
| ROC 모멘텀 n=131, threshold=0.01 |
-1.5% | -61.0% | -0.00 | -0.03 | 0.7배 | 198 | 48% |
| MACD fast=18, slow=35, signal=19 |
-3.6% | -69.6% | -0.08 | -0.05 | 0.5배 | 241 | 52% |
| Parabolic SAR step=0.005, maxStep=0.22 |
-3.4% | -72.7% | -0.08 | -0.05 | 0.5배 | 167 | 54% |
| 매수후보유 | 0.1% | -79.0% | 0.16 | 0.00 | 1.0배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
추세의 ‘방향’과 ‘강도’를 함께 봅니다. 강한 상승 추세일 때만 보유.
- 매수 — 상승 방향(+DI)이 하락 방향(-DI)보다 크고, 추세 강도(ADX, 33일)가 29 이상이면 매수
- 매도 — 방향이 뒤집히거나 추세가 약해지면(ADX < 29) 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 같은 전 구간 데이터에서 sharpe 기준으로 전략당 40회 탐색했으므로 인샘플 편향이 있습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.