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ORIX JREIT Inc. 백테스트
ORIX JREIT Inc.의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 8종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 ADX / DI 방향성입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 ADX / DI 방향성(CAGR 4.1%, MDD -16.3%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 8종이 매수후보유(CAGR 1.5%, MDD -77.2%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): ADX / DI 방향성 — CAGR 4.1%, MDD -16.3%, Sharpe 0.49, 시장 노출 13%.
CAGR 참고 1위: SMA 크로스오버 — CAGR 4.6%, MDD -49.3%, 노출 55%.
수익·낙폭 균형 대안: ADX / DI 방향성 — 매수후보유보다 CAGR은 2.6%p 높고, MDD는 60.8%p 개선됐습니다(CAGR 4.1%, MDD -16.3%, 노출 13%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADX / DI 방향성 period=22, threshold=25 |
4.1% | -16.3% | 0.49 | 0.25 | 2.3배 | 48 | 13% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=47, k=3 |
3.4% | -21.1% | 0.43 | 0.16 | 2.0배 | 28 | 14% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=113, exitN=54 |
4.3% | -34.8% | 0.38 | 0.12 | 2.4배 | 26 | 39% |
| SMA 크로스오버 fast=31, slow=113 |
4.6% | -49.3% | 0.36 | 0.09 | 2.5배 | 48 | 55% |
| Supertrend period=6, mult=4.8 |
3.7% | -57.9% | 0.29 | 0.06 | 2.1배 | 65 | 60% |
| EMA 크로스오버 fast=58, slow=72 |
3.1% | -49.6% | 0.27 | 0.06 | 1.9배 | 36 | 55% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=57, atrPeriod=26, mult=3.7 |
2.4% | -34.5% | 0.26 | 0.07 | 1.6배 | 47 | 25% |
| Parabolic SAR step=0.005, maxStep=0.2 |
2.1% | -46.2% | 0.21 | 0.04 | 1.5배 | 155 | 54% |
| ROC 모멘텀 n=91, threshold=-0.03 |
0.3% | -68.2% | 0.11 | 0.00 | 1.1배 | 185 | 64% |
| MACD fast=24, slow=58, signal=22 |
-0.6% | -61.4% | 0.06 | -0.01 | 0.9배 | 173 | 51% |
| 매수후보유 | 1.5% | -77.2% | 0.20 | 0.02 | 1.4배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
추세의 ‘방향’과 ‘강도’를 함께 봅니다. 강한 상승 추세일 때만 보유.
- 매수 — 상승 방향(+DI)이 하락 방향(-DI)보다 크고, 추세 강도(ADX, 22일)가 25 이상이면 매수
- 매도 — 방향이 뒤집히거나 추세가 약해지면(ADX < 25) 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 같은 전 구간 데이터에서 sharpe 기준으로 전략당 40회 탐색했으므로 인샘플 편향이 있습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.