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East Japan Railway Company 백테스트
East Japan Railway Company의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 0종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 ADX / DI 방향성입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 0종이 매수후보유(CAGR 2.6%, MDD -58.3%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): ADX / DI 방향성 — CAGR 1.2%, MDD -8.4%, Sharpe 0.33, 시장 노출 1%.
CAGR 참고 1위: EMA 크로스오버 — CAGR 1.2%, MDD -55.0%, 노출 52%.
이번 결과에는 매수후보유 CAGR의 75% 이상을 유지하면서 MDD를 상대 20%·절대 5%p 이상 낮춘 전략이 없었습니다.
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADX / DI 방향성 period=27, threshold=36 |
1.2% | -8.4% | 0.33 | 0.14 | 1.4배 | 4 | 1% |
| EMA 크로스오버 fast=101, slow=184 |
1.2% | -55.0% | 0.16 | 0.02 | 1.4배 | 32 | 52% |
| SMA 크로스오버 fast=52, slow=218 |
1.1% | -55.0% | 0.15 | 0.02 | 1.4배 | 42 | 50% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=12, k=2.9 |
0.2% | -7.8% | 0.10 | 0.03 | 1.1배 | 10 | 1% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=55, exitN=60 |
-1.2% | -64.7% | 0.02 | -0.02 | 0.7배 | 61 | 57% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=76, atrPeriod=27, mult=4 |
-0.5% | -42.0% | 0.01 | -0.01 | 0.9배 | 51 | 21% |
| ROC 모멘텀 n=108, threshold=0.14 |
-1.4% | -40.7% | -0.09 | -0.03 | 0.7배 | 156 | 15% |
| Supertrend period=12, mult=3.3 |
-3.5% | -75.6% | -0.12 | -0.05 | 0.4배 | 181 | 52% |
| Parabolic SAR step=0.005, maxStep=0.34 |
-4.7% | -79.5% | -0.20 | -0.06 | 0.3배 | 213 | 51% |
| MACD fast=16, slow=34, signal=22 |
-5.1% | -85.8% | -0.22 | -0.06 | 0.3배 | 303 | 52% |
| 매수후보유 | 2.6% | -58.3% | 0.23 | 0.05 | 2.0배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
추세의 ‘방향’과 ‘강도’를 함께 봅니다. 강한 상승 추세일 때만 보유.
- 매수 — 상승 방향(+DI)이 하락 방향(-DI)보다 크고, 추세 강도(ADX, 27일)가 36 이상이면 매수
- 매도 — 방향이 뒤집히거나 추세가 약해지면(ADX < 36) 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 같은 전 구간 데이터에서 sharpe 기준으로 전략당 40회 탐색했으므로 인샘플 편향이 있습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.