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Seibu Holdings, Inc. 백테스트
Seibu Holdings, Inc.의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 1종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 ADX / DI 방향성입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 Keltner 채널 돌파(CAGR 4.7%, MDD -31.5%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 1종이 매수후보유(CAGR 5.8%, MDD -74.8%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): ADX / DI 방향성 — CAGR 3.2%, MDD -12.6%, Sharpe 0.50, 시장 노출 7%.
CAGR 참고 1위: Supertrend — CAGR 7.5%, MDD -66.3%, 노출 50%.
수익·낙폭 균형 대안: Keltner 채널 돌파 — 매수후보유보다 CAGR은 2.6%p 낮지만, MDD는 62.1%p 개선됐습니다(CAGR 4.7%, MDD -31.5%, 노출 15%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADX / DI 방향성 period=32, threshold=27 |
3.2% | -12.6% | 0.50 | 0.25 | 1.5배 | 6 | 7% |
| Supertrend period=14, mult=1.8 |
7.5% | -66.3% | 0.45 | 0.11 | 2.4배 | 173 | 50% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=23, atrPeriod=35, mult=3.4 |
4.7% | -31.5% | 0.43 | 0.15 | 1.8배 | 32 | 15% |
| ROC 모멘텀 n=80, threshold=0.25 |
4.2% | -22.5% | 0.43 | 0.19 | 1.7배 | 42 | 11% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=62, exitN=88 |
5.5% | -52.9% | 0.35 | 0.10 | 1.9배 | 18 | 57% |
| EMA 크로스오버 fast=39, slow=103 |
5.2% | -55.1% | 0.34 | 0.09 | 1.9배 | 24 | 53% |
| SMA 크로스오버 fast=22, slow=172 |
4.2% | -57.2% | 0.30 | 0.07 | 1.7배 | 22 | 52% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=29, k=3.5 |
1.7% | -9.5% | 0.30 | 0.18 | 1.2배 | 6 | 4% |
| MACD fast=14, slow=37, signal=9 |
4.0% | -59.7% | 0.29 | 0.07 | 1.6배 | 181 | 49% |
| Parabolic SAR step=0.025, maxStep=0.2 |
2.2% | -72.6% | 0.21 | 0.03 | 1.3배 | 295 | 49% |
| 매수후보유 | 5.8% | -74.8% | 0.34 | 0.08 | 2.0배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
추세의 ‘방향’과 ‘강도’를 함께 봅니다. 강한 상승 추세일 때만 보유.
- 매수 — 상승 방향(+DI)이 하락 방향(-DI)보다 크고, 추세 강도(ADX, 32일)가 27 이상이면 매수
- 매도 — 방향이 뒤집히거나 추세가 약해지면(ADX < 27) 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 같은 전 구간 데이터에서 sharpe 기준으로 전략당 40회 탐색했으므로 인샘플 편향이 있습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.